PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WEACX с SCLAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WEACX с SCLAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allspring Spectrum Aggressive Growth Fund (WEACX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX).

WEACX управляется Allspring Global Investments. Фонд был запущен 30 сент. 1997 г.. SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности WEACX и SCLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allspring Spectrum Aggressive Growth Fund (WEACX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WEACX и SCLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WEACX
Allspring Spectrum Aggressive Growth Fund		0.05%20.01%15.43%18.33%-19.88%19.02%22.18%23.49%-10.18%22.33%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		-0.20%6.49%4.92%6.96%-3.74%1.72%3.30%7.91%-0.67%3.78%

Доходность по периодам

С начала года, WEACX показывает доходность 0.05%, что значительно выше, чем у SCLAX с доходностью -0.20%.

WEACX

1 день
2.46%
1 месяц
-5.72%
С начала года
0.05%
6 месяцев
1.51%
1 год
22.19%
3 года*
15.78%
5 лет*
7.84%
10 лет*
—

SCLAX

1 день
0.40%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.99%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.07%
10 лет*
3.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allspring Spectrum Aggressive Growth Fund

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Часто сравнивают с WEACX:
WEACX с QQQWEACX с EKJAXWEACX с EKWAXWEACX с SOPVXWEACX с BERIXWEACX с FRGAXWEACX с PALDX
Часто сравнивают с SCLAX:
SCLAX с VOOSCLAX с FHLKXSCLAX с FRGAXSCLAX с AONIXSCLAX с GWPAXSCLAX с AMBFXSCLAX с MAPOX

Сравнение комиссий WEACX и SCLAX

WEACX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии SCLAX в 0.62%.

WEACX
Allspring Spectrum Aggressive Growth Fund
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Доходность на риск

WEACX vs. SCLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WEACX
Ранг доходности на риск WEACX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEACX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEACX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEACX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEACX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEACX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
SCLAX
Ранг доходности на риск SCLAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCLAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCLAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCLAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCLAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCLAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEACX c SCLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Spectrum Aggressive Growth Fund (WEACX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WEACXSCLAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

1.96

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

2.75

-0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.39

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

2.24

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.19

9.02

+0.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WEACX vs. SCLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEACX на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCLAX равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEACX и SCLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WEACXSCLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.96

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

1.01

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.10

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.96

-0.22

Корреляция

Корреляция между WEACX и SCLAX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEACX и SCLAX

Дивидендная доходность WEACX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.24%, что больше доходности SCLAX в 1.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WEACX
Allspring Spectrum Aggressive Growth Fund		12.24%12.24%7.24%0.00%4.56%14.17%11.86%0.43%20.98%17.50%0.00%0.00%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		1.88%1.88%7.87%4.06%1.90%2.79%1.01%4.67%0.54%3.77%0.69%1.18%

Просадки

Сравнение просадок WEACX и SCLAX

Максимальная просадка WEACX за все время составила -27.06%, что больше максимальной просадки SCLAX в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEACX и SCLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

WEACXSCLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.06%

-5.59%

-21.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.30%

-2.32%

-6.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.06%

-5.59%

-21.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-5.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.79%

-1.84%

-4.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.85%

-1.15%

-4.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

0.58%

+1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности WEACX и SCLAX

Allspring Spectrum Aggressive Growth Fund (WEACX) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что WEACX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WEACXSCLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

1.19%

+4.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.30%

2.01%

+8.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.16%

2.66%

+13.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.03%

3.07%

+11.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.87%

2.75%

+12.12%