PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WEACX с IOEZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WEACX с IOEZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allspring Spectrum Aggressive Growth Fund (WEACX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX).

WEACX управляется Allspring Global Investments. Фонд был запущен 30 сент. 1997 г.. IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности WEACX и IOEZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allspring Spectrum Aggressive Growth Fund (WEACX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WEACX и IOEZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WEACX
Allspring Spectrum Aggressive Growth Fund		0.05%20.01%15.43%18.33%-19.88%19.02%22.18%23.49%-10.18%22.33%
IOEZX
ICON Equity Income Fund		9.60%14.29%6.12%3.82%-13.56%24.15%3.16%27.70%-10.11%12.90%

Доходность по периодам

С начала года, WEACX показывает доходность 0.05%, что значительно ниже, чем у IOEZX с доходностью 9.60%.

WEACX

1 день
2.46%
1 месяц
-5.72%
С начала года
0.05%
6 месяцев
1.51%
1 год
22.19%
3 года*
15.78%
5 лет*
7.84%
10 лет*
—

IOEZX

1 день
0.88%
1 месяц
-3.67%
С начала года
9.60%
6 месяцев
12.40%
1 год
20.76%
3 года*
11.46%
5 лет*
4.80%
10 лет*
8.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allspring Spectrum Aggressive Growth Fund

ICON Equity Income Fund

Часто сравнивают с WEACX:
WEACX с QQQWEACX с EKJAXWEACX с EKWAXWEACX с SOPVXWEACX с BERIXWEACX с PALDXWEACX с EKBAX
Часто сравнивают с IOEZX:
IOEZX с ATLAXIOEZX с FPURXIOEZX с GWPAXIOEZX с MAPOXIOEZX с FKINXIOEZX с CSIFXIOEZX с VTTVX

Сравнение комиссий WEACX и IOEZX

WEACX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии IOEZX в 1.00%.

WEACX
Allspring Spectrum Aggressive Growth Fund
IOEZX
ICON Equity Income Fund

Доходность на риск

WEACX vs. IOEZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WEACX
Ранг доходности на риск WEACX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEACX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEACX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEACX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEACX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEACX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
IOEZX
Ранг доходности на риск IOEZX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOEZX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOEZX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOEZX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOEZX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOEZX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEACX c IOEZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Spectrum Aggressive Growth Fund (WEACX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WEACXIOEZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

1.32

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

1.89

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.25

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

1.78

+0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.19

7.34

+1.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WEACX vs. IOEZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEACX на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IOEZX равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEACX и IOEZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WEACXIOEZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.32

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.35

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.39

+0.34

Корреляция

Корреляция между WEACX и IOEZX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEACX и IOEZX

Дивидендная доходность WEACX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.24%, что больше доходности IOEZX в 2.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WEACX
Allspring Spectrum Aggressive Growth Fund		12.24%12.24%7.24%0.00%4.56%14.17%11.86%0.43%20.98%17.50%0.00%0.00%
IOEZX
ICON Equity Income Fund		2.48%3.56%4.32%3.75%13.63%12.92%3.68%4.74%3.80%3.13%3.32%4.24%

Просадки

Сравнение просадок WEACX и IOEZX

Максимальная просадка WEACX за все время составила -27.06%, что меньше максимальной просадки IOEZX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEACX и IOEZX.

Загрузка...

Показатели просадок

WEACXIOEZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.06%

-56.15%

+29.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.30%

-11.71%

+2.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.06%

-21.47%

-5.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.79%

-4.15%

-2.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.85%

-8.64%

+2.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

2.85%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности WEACX и IOEZX

Allspring Spectrum Aggressive Growth Fund (WEACX) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с ICON Equity Income Fund (IOEZX) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что WEACX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IOEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WEACXIOEZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

4.38%

+0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.30%

8.72%

+1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.16%

15.55%

+0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.03%

13.90%

+1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.87%

16.44%

-1.57%