PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WDTE с CWII
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности WDTE и CWII

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) и REX CRWV Growth & Income ETF (CWII). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WDTE показывает доходность 7.90%, что значительно ниже, чем у CWII с доходностью 13,199.78%.


WDTE

1 день
-1.29%
1 месяц
-1.54%
С начала года
7.90%
6 месяцев
7.06%
1 год
19.25%
3 года*
5 лет*
10 лет*

CWII

1 день
0.00%
1 месяц
10,273.16%
С начала года
13,199.78%
6 месяцев
11,946.90%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WDTE и CWII


Correlation

The correlation between WDTE and CWII is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г.

0.38

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF

REX CRWV Growth & Income ETF

Доходность на риск

WDTE vs. CWII — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WDTE
Ранг доходности на риск WDTE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDTE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDTE: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDTE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDTE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDTE: 6767
Ранг коэф-та Мартина

CWII

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDTE c CWII - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) и REX CRWV Growth & Income ETF (CWII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


WDTECWIIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.66

WDTE vs. CWII - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WDTE и CWII

Максимальная просадка WDTE за все время составила -15.85%, что меньше максимальной просадки CWII в -51.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDTE и CWII.


Загрузка графика...

Показатели просадок


WDTECWIIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.85%

-51.04%

+35.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.94%

0.00%

-2.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.83%

-33.26%

+31.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности WDTE и CWII


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


WDTECWIIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.97%

13,701.30%

-13,690.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.51%

13,701.30%

-13,689.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.51%

13,701.30%

-13,689.79%

Сравнение комиссий WDTE и CWII

WDTE берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии CWII в 1.03%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WDTE и CWII

Дивидендная доходность WDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 32.96%, что меньше доходности CWII в 123.26%


ПозицияTTM202520242023
CWII
REX CRWV Growth & Income ETF
123.26%6.09%0.00%0.00%
WDTE
Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF
32.96%35.78%51.80%16.41%

Часто задаваемые вопросы


WDTE and CWII have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WDTE is cheaper at 1.01% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WDTE is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.03% for CWII.

CWII has the higher dividend yield at 123.26%, compared with 32.96% for WDTE.

They also come from different issuers: Defiance and REX Shares. Their fees differ too: 1.01% for WDTE and 1.03% for CWII.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WDTE и CWII

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор