Сравнение WDTE.DE с IITU.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.DE) и iShares S&P 500 USD Information Technology Sector UCITS (IITU.L).
WDTE.DE и IITU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WDTE.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Information Technology. Фонд был запущен 12 апр. 2023 г.. IITU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 20 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WDTE.DE или IITU.L.
Основные характеристики
| WDTE.DE | IITU.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 41.31% | 35.80% |
| Дох-ть за 1 год | 46.20% | 40.66% |
| Коэф-т Шарпа | 2.17 | 1.96 |
| Коэф-т Сортино | 2.78 | 2.60 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 1.34 |
| Коэф-т Кальмара | 2.74 | 2.68 |
| Коэф-т Мартина | 8.79 | 8.16 |
| Индекс Язвы | 5.23% | 4.83% |
| Дневная вол-ть | 20.99% | 20.06% |
| Макс. просадка | -16.75% | -23.56% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между WDTE.DE и IITU.L составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности WDTE.DE и IITU.L
С начала года, WDTE.DE показывает доходность 41.31%, что значительно выше, чем у IITU.L с доходностью 35.80%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WDTE.DE и IITU.L
WDTE.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии IITU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WDTE.DE c IITU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.DE) и iShares S&P 500 USD Information Technology Sector UCITS (IITU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDTE.DE и IITU.L
Ни WDTE.DE, ни IITU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок WDTE.DE и IITU.L
Максимальная просадка WDTE.DE за все время составила -16.75%, что меньше максимальной просадки IITU.L в -23.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDTE.DE и IITU.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WDTE.DE и IITU.L
Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.DE) и iShares S&P 500 USD Information Technology Sector UCITS (IITU.L) имеют волатильность 5.58% и 5.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.