Сравнение WDO.TO с SHOP
WDO.TO (Wesdome Gold Mines Ltd.) and SHOP (Shopify Inc.) are both stocks. WDO.TO operates in Gold (Basic Materials), while SHOP operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, WDO.TO returned 30.81%/yr vs 44.84%/yr for SHOP. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WDO.TO и SHOP
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WDO.TO торгуется в CAD, в то время как SHOP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SHOP были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WDO.TO показывает доходность 11.61%, что значительно выше, чем у SHOP с доходностью -31.32%. За последние 10 лет акции WDO.TO уступали акциям SHOP по среднегодовой доходности: 30.81% против 44.84% соответственно.
WDO.TO
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- -18.02%
- С начала года
- 11.61%
- 6 месяцев
- 12.50%
- 1 год
- 28.38%
- 3 года*
- 51.49%
- 5 лет*
- 15.05%
- 10 лет*
- 30.81%
SHOP
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- 15.86%
- С начала года
- -31.32%
- 6 месяцев
- -33.07%
- 1 год
- 1.44%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 0.08%
- 10 лет*
- 44.84%
Сравнение доходности по годам WDO.TO и SHOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WDO.TO Wesdome Gold Mines Ltd. | 11.61% | 76.14% | 67.44% | 3.07% | -35.01% | 8.38% | 4.42% | 129.57% | 109.95% | 0.96% |
SHOP Shopify Inc. | -31.32% | 44.48% | 48.05% | 119.09% | -73.20% | 21.62% | 177.95% | 175.33% | 48.60% | 119.64% |
Correlation
The correlation between WDO.TO and SHOP is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2015 г. | 0.07 |
Фундаментальные показатели
WDO.TO:
CA$3.84B
SHOP:
$141.08B
WDO.TO:
CA$2.68
SHOP:
$1.02
WDO.TO:
9.47
SHOP:
106.25
WDO.TO:
0.11
SHOP:
0.20
WDO.TO:
3.74
SHOP:
15.39
WDO.TO:
3.77
SHOP:
11.29
WDO.TO:
CA$1.03B
SHOP:
$9.20B
WDO.TO:
CA$636.67M
SHOP:
$5.93B
WDO.TO:
CA$694.56M
SHOP:
$1.60B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDO.TO vs. SHOP — Ранг доходности на риск
WDO.TO
SHOP
Сравнение WDO.TO c SHOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wesdome Gold Mines Ltd. (WDO.TO) и Shopify Inc. (SHOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WDO.TO | SHOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.06 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 0.03 | +1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.51 | 0.06 | +2.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WDO.TO и SHOP
Максимальная просадка WDO.TO за все время составила -89.14%, что больше максимальной просадки SHOP в -83.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDO.TO и SHOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDO.TO | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.14% | -83.40% | -5.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.42% | -47.81% | +22.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.42% | -47.81% | +22.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.68% | -83.40% | +20.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.68% | -83.40% | +20.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.02% | -39.54% | +21.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.24% | -27.08% | -8.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.33% | 23.01% | -11.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDO.TO и SHOP
Wesdome Gold Mines Ltd. (WDO.TO) имеет более высокую волатильность в 21.04% по сравнению с Shopify Inc. (SHOP) с волатильностью 15.36%. Это указывает на то, что WDO.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDO.TO | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.04% | 15.36% | +5.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.78% | 43.25% | -1.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.05% | 56.93% | -4.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.93% | 65.55% | -17.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.26% | 59.30% | -6.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDO.TO и SHOP
Ни WDO.TO, ни SHOP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WDO.TO и SHOP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wesdome Gold Mines Ltd. и Shopify Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
WDO.TO and SHOP have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для WDO.TO и SHOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор