Сравнение WDO.TO с ^TNX
WDO.TO (Wesdome Gold Mines Ltd.) is a stock, while ^TNX (Treasury Yield 10 Years) is an index. Over the past 10 years, WDO.TO returned 30.81%/yr vs 11.75%/yr for ^TNX. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности WDO.TO и ^TNX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WDO.TO торгуется в CAD, в то время как ^TNX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^TNX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WDO.TO показывает доходность 11.61%, что значительно выше, чем у ^TNX с доходностью 10.08%. За последние 10 лет акции WDO.TO превзошли акции ^TNX по среднегодовой доходности: 30.81% против 11.75% соответственно.
WDO.TO
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- -18.02%
- С начала года
- 11.61%
- 6 месяцев
- 12.50%
- 1 год
- 28.38%
- 3 года*
- 51.49%
- 5 лет*
- 15.05%
- 10 лет*
- 30.81%
^TNX
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 2.25%
- С начала года
- 10.08%
- 6 месяцев
- 8.63%
- 1 год
- 5.41%
- 3 года*
- 6.95%
- 5 лет*
- 28.84%
- 10 лет*
- 11.75%
Сравнение доходности по годам WDO.TO и ^TNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WDO.TO Wesdome Gold Mines Ltd. | 11.61% | 76.14% | 67.44% | 3.07% | -35.01% | 8.38% | 4.42% | 129.57% | 109.95% | 0.96% |
^TNX Treasury Yield 10 Years | 10.08% | -13.12% | 28.30% | -2.71% | 172.80% | 64.80% | -53.35% | -31.50% | 21.07% | -8.33% |
Correlation
The correlation between WDO.TO and ^TNX is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDO.TO vs. ^TNX — Ранг доходности на риск
WDO.TO
^TNX
Сравнение WDO.TO c ^TNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wesdome Gold Mines Ltd. (WDO.TO) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WDO.TO | ^TNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.07 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 0.46 | +0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.51 | 0.92 | +1.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WDO.TO и ^TNX
Максимальная просадка WDO.TO за все время составила -89.14%, примерно равная максимальной просадке ^TNX в -89.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDO.TO и ^TNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDO.TO | ^TNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.14% | -89.94% | +0.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.42% | -11.93% | -13.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.42% | -28.13% | +2.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.68% | -28.13% | -34.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.68% | -83.97% | +21.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.02% | -9.35% | -8.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.24% | -44.78% | +9.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.33% | 5.89% | +5.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDO.TO и ^TNX
Wesdome Gold Mines Ltd. (WDO.TO) имеет более высокую волатильность в 21.04% по сравнению с Treasury Yield 10 Years (^TNX) с волатильностью 5.09%. Это указывает на то, что WDO.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDO.TO | ^TNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.04% | 5.09% | +15.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.78% | 11.48% | +30.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.05% | 15.50% | +36.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.93% | 32.99% | +14.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.26% | 48.63% | +4.63% |
Часто задаваемые вопросы
WDO.TO and ^TNX have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для WDO.TO и ^TNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор