PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WDO.TO с ^TNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение WDO.TO с ^TNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wesdome Gold Mines Ltd. (WDO.TO) и Treasury Yield 10 Years (^TNX).

Доходность

Сравнение доходности WDO.TO и ^TNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Wesdome Gold Mines Ltd. (WDO.TO) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WDO.TO и ^TNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WDO.TO
Wesdome Gold Mines Ltd.		15.26%76.14%67.44%3.07%-35.01%8.38%4.42%129.57%109.95%0.96%
^TNX
Treasury Yield 10 Years		5.06%-13.14%28.45%-2.53%174.83%63.40%-53.02%-32.07%21.16%-7.94%
Разные валюты инструментов

WDO.TO торгуется в CAD, в то время как ^TNX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^TNX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WDO.TO показывает доходность 15.26%, что значительно выше, чем у ^TNX с доходностью 5.06%. За последние 10 лет акции WDO.TO превзошли акции ^TNX по среднегодовой доходности: 31.86% против 9.92% соответственно.

WDO.TO

1 день
5.52%
1 месяц
-3.92%
С начала года
15.26%
6 месяцев
16.90%
1 год
57.04%
3 года*
50.17%
5 лет*
24.71%
10 лет*
31.86%

^TNX

1 день
0.05%
1 месяц
8.43%
С начала года
5.06%
6 месяцев
4.89%
1 год
0.97%
3 года*
8.32%
5 лет*
23.30%
10 лет*
9.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wesdome Gold Mines Ltd.

Treasury Yield 10 Years

Часто сравнивают с WDO.TO:
WDO.TO с AEM.TOWDO.TO с SLS.TOWDO.TO с TLTWDO.TO с KNT.TOWDO.TO с KTNWDO.TO с SKEWDO.TO с AGI.TO
Часто сравнивают с ^TNX:
^TNX с TMF^TNX с ^TYX^TNX с SPY^TNX с ^FVX^TNX с TMV^TNX с KMB^TNX с TQQQ

Доходность на риск

WDO.TO vs. ^TNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WDO.TO
Ранг доходности на риск WDO.TO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDO.TO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDO.TO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDO.TO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDO.TO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDO.TO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
^TNX
Ранг доходности на риск ^TNX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^TNX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TNX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TNX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TNX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TNX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDO.TO c ^TNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wesdome Gold Mines Ltd. (WDO.TO) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WDO.TO^TNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

0.05

+1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

0.21

+1.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.02

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.38

-0.12

+2.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.13

-0.20

+5.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WDO.TO vs. ^TNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDO.TO на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа ^TNX равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDO.TO и ^TNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WDO.TO^TNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

0.05

+1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.69

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.21

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.07

-0.02

Корреляция

Корреляция между WDO.TO и ^TNX составляет -0.15. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Просадки

Сравнение просадок WDO.TO и ^TNX

Максимальная просадка WDO.TO за все время составила -94.92%, что больше максимальной просадки ^TNX в -84.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDO.TO и ^TNX.

Загрузка...

Показатели просадок

WDO.TO^TNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.92%

-93.78%

-1.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.22%

-13.99%

-8.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.68%

-31.74%

-30.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.68%

-84.57%

+21.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.92%

-46.17%

+42.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.88%

-51.38%

-5.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.32%

8.39%

+1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности WDO.TO и ^TNX

Wesdome Gold Mines Ltd. (WDO.TO) имеет более высокую волатильность в 18.38% по сравнению с Treasury Yield 10 Years (^TNX) с волатильностью 6.30%. Это указывает на то, что WDO.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WDO.TO^TNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.38%

6.30%

+12.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.75%

11.34%

+27.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.38%

19.20%

+29.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.41%

33.89%

+13.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.13%

48.45%

+4.68%