PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WDNA с DGRW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WDNA с DGRW

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

WDNA (WisdomTree BioRevolution Fund) and DGRW (WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund) are both exchange-traded funds - WDNA is a Health & Biotech Equities fund tracking the WisdomTree BioRevolution Index, while DGRW is a Dividend fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, WDNA returned -3.51%/yr vs 11.81%/yr for DGRW. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WDNA charges 0.45%/yr vs 0.28%/yr for DGRW.

Доходность

Сравнение доходности WDNA и DGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree BioRevolution Fund (WDNA) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WDNA показывает доходность 17.51%, что значительно выше, чем у DGRW с доходностью 9.02%.

WDNA

1 день
-2.08%
1 месяц
8.09%
6 месяцев
10.69%
С начала года
17.51%
1 год
47.18%
3 года*
4.95%
5 лет*
-3.51%
10 лет*
—

DGRW

1 день
0.20%
1 месяц
0.25%
6 месяцев
6.99%
С начала года
9.02%
1 год
15.91%
3 года*
14.72%
5 лет*
11.81%
10 лет*
13.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WDNA и DGRW

2026 (YTD)20252024202320222021
WDNA
WisdomTree BioRevolution Fund		17.51%22.68%-14.18%-2.07%-26.29%-4.92%
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		9.02%12.17%16.98%18.66%-6.33%12.39%

Correlation

The correlation between WDNA and DGRW is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2021 г.

0.61

The correlation between WDNA and DGRW shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.62 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов WDNA и DGRW

Секторы
WDNA
DGRW

Здравоохранение

85.0%
12.8%

Сырьевые материалы

6.5%
3.4%

Потребительский защитный сектор

3.0%
6.7%

Энергетика

1.1%
5.0%

Коммуникационные услуги

-

10.1%

Потребительский циклический сектор

-

7.2%

Финансовые услуги

-

11.3%

Промышленность

-

9.7%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

32.1%

Коммунальные услуги

-

0.2%

Здравоохранение

WDNA
85.0%
DGRW
12.8%

Сырьевые материалы

WDNA
6.5%
DGRW
3.4%

Потребительский защитный сектор

WDNA
3.0%
DGRW
6.7%

Энергетика

WDNA
1.1%
DGRW
5.0%

Коммуникационные услуги

WDNA

-

DGRW
10.1%

Потребительский циклический сектор

WDNA

-

DGRW
7.2%

Финансовые услуги

WDNA

-

DGRW
11.3%

Промышленность

WDNA

-

DGRW
9.7%

Недвижимость

WDNA

-

DGRW

-

Технологии

WDNA

-

DGRW
32.1%

Коммунальные услуги

WDNA

-

DGRW
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree BioRevolution Fund

WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с WDNA:
WDNA с AGNGWDNA с BBPWDNA с HELXWDNA с IDNAWDNA с IBBQWDNA с XBIWDNA с SCHG
Часто сравнивают с DGRW:
DGRW с SCHDDGRW с DGRODGRW с VOODGRW с VIGDGRW с SPYDGRW с VUSA.ASDGRW с NOBL

Доходность на риск

WDNA vs. DGRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WDNA
Ранг доходности на риск WDNA: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDNA: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDNA: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDNA: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDNA: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDNA: 6464
Ранг коэф-та Мартина
DGRW
Ранг доходности на риск DGRW: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRW: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDNA c DGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree BioRevolution Fund (WDNA) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WDNADGRWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
1.57

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
2.26

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.29

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.05

1.92

+2.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.03

7.92

+1.11

WDNA vs. DGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDNA на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRW равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDNA и DGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WDNA и DGRW

Максимальная просадка WDNA за все время составила -58.87%, что больше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDNA и DGRW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WDNADGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.87%

-32.04%

-26.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.70%

-8.30%

-3.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.25%

-16.21%

-22.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.87%

-17.27%

-41.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.36%

-0.89%

-23.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.39%

-3.01%

-32.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.24%

2.01%

+3.23%

Волатильность

Сравнение волатильности WDNA и DGRW

WisdomTree BioRevolution Fund (WDNA) имеет более высокую волатильность в 6.75% по сравнению с WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) с волатильностью 2.54%. Это указывает на то, что WDNA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WDNADGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.75%

2.54%

+4.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.32%

8.21%

+9.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.80%

10.20%

+15.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.24%

14.00%

+11.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.06%

16.17%

+8.89%

Сравнение комиссий WDNA и DGRW

WDNA берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии DGRW в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDNA и DGRW

Дивидендная доходность WDNA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности DGRW в 1.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		1.26%1.43%1.55%1.74%2.15%1.78%1.93%2.20%2.42%1.71%2.13%2.18%
WDNA
WisdomTree BioRevolution Fund		3.89%4.57%0.75%0.80%0.38%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WDNA and DGRW have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WDNA has higher volatility (6.75%) compared to DGRW (2.54%). In terms of maximum drawdown, WDNA dropped -58.87% vs DGRW's -32.04%.

On 5-year performance, DGRW leads with 11.81% vs -3.51% for WDNA. On fees, DGRW is cheaper at 0.28% per year. On volatility, DGRW has been the lower-risk option at 2.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DGRW has performed better with a 11.81% return vs -3.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRW is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.45% for WDNA.

WDNA has the higher dividend yield at 3.89%, compared with 1.26% for DGRW.

WDNA is categorized as Health & Biotech Equities, while DGRW is Dividend. WDNA tracks WisdomTree BioRevolution Index, while DGRW tracks WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index. Their fees differ too: 0.45% for WDNA and 0.28% for DGRW.

WDNA currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WDNA и DGRW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор