PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WDIV с HDAW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WDIV с HDAW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WDIV (SPDR S&P Global Dividend ETF) and HDAW (Xtrackers MSCI All World ex US High Dividend Yield Equity ETF) are both exchange-traded funds - WDIV is a Global Equities fund tracking the S&P Global Dividend Aristocrats Index sp_43, while HDAW is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI ACWI ex USA High Dividend Yield US Dollar Hedged Index. Both are passively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WDIV charges 0.40%/yr vs 0.20%/yr for HDAW.

Доходность

Сравнение доходности WDIV и HDAW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) и Xtrackers MSCI All World ex US High Dividend Yield Equity ETF (HDAW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

WDIV

1 день
-1.21%
1 месяц
1.41%
С начала года
8.20%
6 месяцев
10.40%
1 год
21.84%
3 года*
16.97%
5 лет*
7.57%
10 лет*
7.48%

HDAW

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WDIV и HDAW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WDIV
SPDR S&P Global Dividend ETF		8.20%27.16%7.61%8.21%-6.92%14.44%-10.18%20.12%-8.81%19.03%
HDAW
Xtrackers MSCI All World ex US High Dividend Yield Equity ETF		0.00%0.00%6.53%16.58%-5.74%9.73%-3.67%22.40%-13.63%13.22%

Correlation

The correlation between WDIV and HDAW is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2015 г.

0.64

The correlation between WDIV and HDAW shifts across timeframes, from 0.45 (3 years) to 0.65 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов WDIV и HDAW

Секторы
WDIV
HDAW

Финансовые услуги

23.1%
25.2%

Коммунальные услуги

13.8%
4.0%

Недвижимость

13.3%
1.8%

Промышленность

12.1%
6.6%

Коммуникационные услуги

9.8%
4.7%

Энергетика

7.1%
9.1%

Потребительский защитный сектор

6.4%
10.1%

Здравоохранение

4.6%
12.3%

Потребительский циклический сектор

3.9%
7.5%

Сырьевые материалы

3.1%
12.4%

Технологии

2.9%
6.3%

Финансовые услуги

WDIV
23.1%
HDAW
25.2%

Коммунальные услуги

WDIV
13.8%
HDAW
4.0%

Недвижимость

WDIV
13.3%
HDAW
1.8%

Промышленность

WDIV
12.1%
HDAW
6.6%

Коммуникационные услуги

WDIV
9.8%
HDAW
4.7%

Энергетика

WDIV
7.1%
HDAW
9.1%

Потребительский защитный сектор

WDIV
6.4%
HDAW
10.1%

Здравоохранение

WDIV
4.6%
HDAW
12.3%

Потребительский циклический сектор

WDIV
3.9%
HDAW
7.5%

Сырьевые материалы

WDIV
3.1%
HDAW
12.4%

Технологии

WDIV
2.9%
HDAW
6.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Global Dividend ETF

Xtrackers MSCI All World ex US High Dividend Yield Equity ETF

Часто сравнивают с WDIV:
WDIV с SCHDWDIV с SCHYWDIV с VYMWDIV с WLDRWDIV с VIGIWDIV с SPYWDIV с IVV
Часто сравнивают с HDAW:
HDAW с SCHDHDAW с VYMIHDAW с DIVOHDAW с IDVHDAW с VOOHDAW с JEPIHDAW с RERGX

Доходность на риск

WDIV vs. HDAW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WDIV
Ранг доходности на риск WDIV: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDIV: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDIV: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDIV: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDIV: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDIV: 5454
Ранг коэф-та Мартина
HDAW
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDIV c HDAW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) и Xtrackers MSCI All World ex US High Dividend Yield Equity ETF (HDAW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WDIVHDAWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.39

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WDIV vs. HDAW - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WDIVHDAWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

—

—

Просадки

Сравнение просадок WDIV и HDAW

Загрузка графика...

Показатели просадок

WDIVHDAWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.34%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.61%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.26%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.12%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.25%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.85%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности WDIV и HDAW

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WDIVHDAWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.01%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.18%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.77%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.40%

—

—

Сравнение комиссий WDIV и HDAW

WDIV берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии HDAW в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDIV и HDAW

Дивидендная доходность WDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, тогда как HDAW не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDAW
Xtrackers MSCI All World ex US High Dividend Yield Equity ETF		0.00%0.00%2.68%4.85%7.00%4.84%4.27%3.95%4.02%4.09%2.92%1.18%
WDIV
SPDR S&P Global Dividend ETF		4.04%4.27%4.63%4.73%5.12%4.15%5.55%3.99%4.42%3.62%4.32%5.03%

Часто задаваемые вопросы

WDIV and HDAW have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HDAW is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HDAW is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.40% for WDIV.

WDIV has the higher dividend yield at 4.04%, compared with 0.00% for HDAW.

WDIV is categorized as Global Equities, while HDAW is Foreign Large Cap Equities. WDIV tracks S&P Global Dividend Aristocrats Index sp_43, while HDAW tracks MSCI ACWI ex USA High Dividend Yield US Dollar Hedged Index. They also come from different issuers: State Street and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.40% for WDIV and 0.20% for HDAW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WDIV и HDAW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор