PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDAW с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDAW с JEPI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HDAW (Xtrackers MSCI All World ex US High Dividend Yield Equity ETF) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - HDAW is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI ACWI ex USA High Dividend Yield US Dollar Hedged Index, while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. HDAW is passively managed, while JEPI is actively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. HDAW charges 0.20%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.

Доходность

Сравнение доходности HDAW и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI All World ex US High Dividend Yield Equity ETF (HDAW) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

HDAW

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPI

1 день
0.54%
1 месяц
-0.71%
С начала года
0.69%
6 месяцев
1.05%
1 год
8.25%
3 года*
9.05%
5 лет*
7.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDAW и JEPI

2026 (YTD)202520242023202220212020
HDAW
Xtrackers MSCI All World ex US High Dividend Yield Equity ETF		0.00%0.00%6.53%16.58%-5.74%9.73%23.90%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.69%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%18.61%

Correlation

The correlation between HDAW and JEPI is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2020 г.

0.44

The correlation between HDAW and JEPI shifts across timeframes, from 0.27 (3 years) to 0.44 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HDAW и JEPI

Секторы
HDAW
JEPI

Финансовые услуги

25.2%
9.8%

Сырьевые материалы

12.4%
1.9%

Здравоохранение

12.3%
14.1%

Потребительский защитный сектор

10.1%
9.6%

Энергетика

9.1%
3.5%

Потребительский циклический сектор

7.5%
11.7%

Промышленность

6.6%
13.8%

Технологии

6.3%
19.1%

Коммуникационные услуги

4.7%
6.9%

Коммунальные услуги

4.0%
6.2%

Недвижимость

1.8%
3.5%

Финансовые услуги

HDAW
25.2%
JEPI
9.8%

Сырьевые материалы

HDAW
12.4%
JEPI
1.9%

Здравоохранение

HDAW
12.3%
JEPI
14.1%

Потребительский защитный сектор

HDAW
10.1%
JEPI
9.6%

Энергетика

HDAW
9.1%
JEPI
3.5%

Потребительский циклический сектор

HDAW
7.5%
JEPI
11.7%

Промышленность

HDAW
6.6%
JEPI
13.8%

Технологии

HDAW
6.3%
JEPI
19.1%

Коммуникационные услуги

HDAW
4.7%
JEPI
6.9%

Коммунальные услуги

HDAW
4.0%
JEPI
6.2%

Недвижимость

HDAW
1.8%
JEPI
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI All World ex US High Dividend Yield Equity ETF

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с HDAW:
HDAW с SCHDHDAW с VYMIHDAW с DIVOHDAW с WDIVHDAW с IDVHDAW с VOOHDAW с RERGX
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Доходность на риск

HDAW vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDAW
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDAW c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI All World ex US High Dividend Yield Equity ETF (HDAW) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HDAW vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDAWJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.05

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

1.02

—

Просадки

Сравнение просадок HDAW и JEPI

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDAWJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-13.71%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.68%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.26%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-4.31%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-2.12%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.08%

—

Волатильность

Сравнение волатильности HDAW и JEPI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDAWJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.46%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

6.10%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

7.87%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

11.06%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

10.80%

—

Сравнение комиссий HDAW и JEPI

HDAW берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии JEPI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDAW и JEPI

HDAW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.23%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDAW
Xtrackers MSCI All World ex US High Dividend Yield Equity ETF		0.00%0.00%2.68%4.85%7.00%4.84%4.27%3.95%4.02%4.09%2.92%1.18%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.23%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HDAW and JEPI have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HDAW is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HDAW is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for JEPI.

JEPI has the higher dividend yield at 8.23%, compared with 0.00% for HDAW.

HDAW is categorized as Foreign Large Cap Equities, while JEPI is Dividend. They also come from different issuers: Deutsche Bank and JPMorgan. Their fees differ too: 0.20% for HDAW and 0.35% for JEPI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDAW и JEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор