Сравнение HDAW с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI All World ex US High Dividend Yield Equity ETF (HDAW) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
HDAW и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDAW - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA High Dividend Yield US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 12 авг. 2015 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HDAW или JEPI.
Основные характеристики
| HDAW | JEPI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.14% | 6.23% |
| Дох-ть за 1 год | 15.76% | 12.58% |
| Дох-ть за 3 года | 4.98% | 7.56% |
| Коэф-т Шарпа | 1.33 | 1.77 |
| Дневная вол-ть | 12.16% | 7.18% |
| Макс. просадка | -37.31% | -13.71% |
| Current Drawdown | 0.00% | -0.13% |
Корреляция
Корреляция между HDAW и JEPI составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HDAW и JEPI
С начала года, HDAW показывает доходность 7.14%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 6.23%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDAW и JEPI
HDAW берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии JEPI в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HDAW c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI All World ex US High Dividend Yield Equity ETF (HDAW) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDAW и JEPI
Дивидендная доходность HDAW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, что меньше доходности JEPI в 7.30%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDAW Xtrackers MSCI All World ex US High Dividend Yield Equity ETF | 4.87% | 4.85% | 7.00% | 4.84% | 4.27% | 3.95% | 4.02% | 4.09% | 2.57% | 1.07% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.30% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HDAW и JEPI
Максимальная просадка HDAW за все время составила -37.31%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDAW и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HDAW и JEPI
Xtrackers MSCI All World ex US High Dividend Yield Equity ETF (HDAW) имеет более высокую волатильность в 3.60% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 1.97%. Это указывает на то, что HDAW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.