PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDAW с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDAW с SCHD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HDAW (Xtrackers MSCI All World ex US High Dividend Yield Equity ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - HDAW is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI ACWI ex USA High Dividend Yield US Dollar Hedged Index, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Both are passively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HDAW charges 0.20%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности HDAW и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI All World ex US High Dividend Yield Equity ETF (HDAW) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

HDAW

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHD

1 день
0.68%
1 месяц
2.84%
С начала года
19.82%
6 месяцев
19.65%
1 год
28.76%
3 года*
15.59%
5 лет*
8.50%
10 лет*
12.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDAW и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDAW
Xtrackers MSCI All World ex US High Dividend Yield Equity ETF		0.00%0.00%6.53%16.58%-5.74%9.73%-3.67%22.40%-13.63%13.22%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		19.82%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Correlation

The correlation between HDAW and SCHD is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2015 г.

0.53

The correlation between HDAW and SCHD shifts across timeframes, from 0.30 (3 years) to 0.53 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HDAW и SCHD

Секторы
HDAW
SCHD

Финансовые услуги

25.2%
9.3%

Сырьевые материалы

12.4%
1.2%

Здравоохранение

12.3%
18.8%

Потребительский защитный сектор

10.1%
19.2%

Энергетика

9.1%
16.2%

Потребительский циклический сектор

7.5%
6.3%

Промышленность

6.6%
7.5%

Технологии

6.3%
16.4%

Коммуникационные услуги

4.7%
6.3%

Коммунальные услуги

4.0%
0.0%

Недвижимость

1.8%

-

Финансовые услуги

HDAW
25.2%
SCHD
9.3%

Сырьевые материалы

HDAW
12.4%
SCHD
1.2%

Здравоохранение

HDAW
12.3%
SCHD
18.8%

Потребительский защитный сектор

HDAW
10.1%
SCHD
19.2%

Энергетика

HDAW
9.1%
SCHD
16.2%

Потребительский циклический сектор

HDAW
7.5%
SCHD
6.3%

Промышленность

HDAW
6.6%
SCHD
7.5%

Технологии

HDAW
6.3%
SCHD
16.4%

Коммуникационные услуги

HDAW
4.7%
SCHD
6.3%

Коммунальные услуги

HDAW
4.0%
SCHD
0.0%

Недвижимость

HDAW
1.8%
SCHD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI All World ex US High Dividend Yield Equity ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с HDAW:
HDAW с VYMIHDAW с DIVOHDAW с WDIVHDAW с IDVHDAW с VOOHDAW с JEPIHDAW с RERGX
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

HDAW vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDAW
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDAW c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI All World ex US High Dividend Yield Equity ETF (HDAW) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HDAW vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDAWSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.64

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.86

—

Просадки

Сравнение просадок HDAW и SCHD

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDAWSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-33.37%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-4.61%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.13%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.73%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-3.32%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.87%

—

Волатильность

Сравнение волатильности HDAW и SCHD

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDAWSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.69%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.65%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

10.95%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

14.38%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

16.71%

—

Сравнение комиссий HDAW и SCHD

HDAW берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDAW и SCHD

HDAW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDAW
Xtrackers MSCI All World ex US High Dividend Yield Equity ETF		0.00%0.00%2.68%4.85%7.00%4.84%4.27%3.95%4.02%4.09%2.92%1.18%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.24%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Часто задаваемые вопросы

HDAW and SCHD have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.20% for HDAW.

SCHD has the higher dividend yield at 3.24%, compared with 0.00% for HDAW.

HDAW is categorized as Foreign Large Cap Equities, while SCHD is Dividend. HDAW tracks MSCI ACWI ex USA High Dividend Yield US Dollar Hedged Index, while SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. They also come from different issuers: Deutsche Bank and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.20% for HDAW and 0.06% for SCHD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDAW и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор