PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDAW с DIVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDAW с DIVO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HDAW (Xtrackers MSCI All World ex US High Dividend Yield Equity ETF) and DIVO (Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF) are both exchange-traded funds - HDAW is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI ACWI ex USA High Dividend Yield US Dollar Hedged Index, while DIVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. HDAW is passively managed, while DIVO is actively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HDAW charges 0.20%/yr vs 0.56%/yr for DIVO.

Доходность

Сравнение доходности HDAW и DIVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI All World ex US High Dividend Yield Equity ETF (HDAW) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

HDAW

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DIVO

1 день
1.04%
1 месяц
2.83%
С начала года
6.64%
6 месяцев
6.60%
1 год
19.81%
3 года*
15.86%
5 лет*
10.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDAW и DIVO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDAW
Xtrackers MSCI All World ex US High Dividend Yield Equity ETF		0.00%0.00%6.53%16.58%-5.74%9.73%-3.67%22.40%-13.63%13.22%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.64%17.40%16.22%6.95%-1.46%22.87%12.40%24.90%-3.18%21.41%

Correlation

The correlation between HDAW and DIVO is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2016 г.

0.54

The correlation between HDAW and DIVO shifts across timeframes, from 0.27 (3 years) to 0.54 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HDAW и DIVO

Секторы
HDAW
DIVO

Финансовые услуги

25.2%
30.3%

Сырьевые материалы

12.4%
4.1%

Здравоохранение

12.3%
6.7%

Потребительский защитный сектор

10.1%
6.9%

Энергетика

9.1%
6.8%

Потребительский циклический сектор

7.5%
11.6%

Промышленность

6.6%
16.2%

Технологии

6.3%
14.5%

Коммуникационные услуги

4.7%
1.0%

Коммунальные услуги

4.0%
2.0%

Недвижимость

1.8%

-

Финансовые услуги

HDAW
25.2%
DIVO
30.3%

Сырьевые материалы

HDAW
12.4%
DIVO
4.1%

Здравоохранение

HDAW
12.3%
DIVO
6.7%

Потребительский защитный сектор

HDAW
10.1%
DIVO
6.9%

Энергетика

HDAW
9.1%
DIVO
6.8%

Потребительский циклический сектор

HDAW
7.5%
DIVO
11.6%

Промышленность

HDAW
6.6%
DIVO
16.2%

Технологии

HDAW
6.3%
DIVO
14.5%

Коммуникационные услуги

HDAW
4.7%
DIVO
1.0%

Коммунальные услуги

HDAW
4.0%
DIVO
2.0%

Недвижимость

HDAW
1.8%
DIVO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI All World ex US High Dividend Yield Equity ETF

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Часто сравнивают с HDAW:
HDAW с SCHDHDAW с VYMIHDAW с WDIVHDAW с IDVHDAW с VOOHDAW с JEPIHDAW с RERGX
Часто сравнивают с DIVO:
DIVO с JEPIDIVO с SCHDDIVO с QDVODIVO с JEPQDIVO с IDVODIVO с DIVDIVO с DGRO

Доходность на риск

HDAW vs. DIVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDAW
DIVO
Ранг доходности на риск DIVO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDAW c DIVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI All World ex US High Dividend Yield Equity ETF (HDAW) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HDAW vs. DIVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDAWDIVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.21

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.86

—

Просадки

Сравнение просадок HDAW и DIVO

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDAWDIVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-30.04%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-5.95%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.12%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

0.00%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-2.61%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.64%

—

Волатильность

Сравнение волатильности HDAW и DIVO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDAWDIVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.17%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

6.95%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

9.03%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

11.94%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

14.84%

—

Сравнение комиссий HDAW и DIVO

HDAW берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DIVO в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDAW и DIVO

HDAW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DIVO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.35%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.35%6.44%4.70%4.67%4.76%4.79%4.91%8.16%5.27%3.83%0.00%0.00%
HDAW
Xtrackers MSCI All World ex US High Dividend Yield Equity ETF		0.00%0.00%2.68%4.85%7.00%4.84%4.27%3.95%4.02%4.09%2.92%1.18%

Часто задаваемые вопросы

HDAW and DIVO have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HDAW is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HDAW is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.56% for DIVO.

DIVO has the higher dividend yield at 6.35%, compared with 0.00% for HDAW.

HDAW is categorized as Foreign Large Cap Equities, while DIVO is Derivative Income. They also come from different issuers: Deutsche Bank and Amplify. Their fees differ too: 0.20% for HDAW and 0.56% for DIVO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDAW и DIVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор