Сравнение WDIG с ISCMF
WDIG (WisdomTree Efficient Rare Earth Plus Strategic Metals Fund) and ISCMF (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) are both exchange-traded funds - WDIG is a Rare Earth & Strategic Metals fund actively managed by WisdomTree, while ISCMF is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index. WDIG is actively managed, while ISCMF is passively managed. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. WDIG charges 0.55%/yr vs 0.19%/yr for ISCMF.
Доходность
Сравнение доходности WDIG и ISCMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WDIG
- 1 день
- -4.18%
- 1 месяц
- -20.52%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISCMF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -8.88%
- 6 месяцев
- 11.96%
- С начала года
- 11.96%
- 1 год
- 22.55%
- 3 года*
- 10.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WDIG и ISCMF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WDIG WisdomTree Efficient Rare Earth Plus Strategic Metals Fund | -28.49% |
ISCMF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | -9.50% |
Correlation
The correlation between WDIG and ISCMF is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2026 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDIG vs. ISCMF — Ранг доходности на риск
WDIG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ISCMF
Сравнение WDIG c ISCMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Rare Earth Plus Strategic Metals Fund (WDIG) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WDIG | ISCMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.84 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.66 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.41 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WDIG и ISCMF
Максимальная просадка WDIG за все время составила -30.12%, что больше максимальной просадки ISCMF в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDIG и ISCMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDIG | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.12% | -25.42% | -4.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.68% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.12% | -13.68% | -16.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.34% | -13.31% | -2.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.53% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WDIG и ISCMF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDIG | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.30% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.12% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.79% | 19.58% | +36.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.79% | 14.82% | +40.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.79% | 14.82% | +40.97% |
Сравнение комиссий WDIG и ISCMF
WDIG берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии ISCMF в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDIG и ISCMF
Ни WDIG, ни ISCMF не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
WDIG and ISCMF have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ISCMF is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ISCMF is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.55% for WDIG.
WDIG and ISCMF have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
WDIG is categorized as Rare Earth & Strategic Metals, while ISCMF is Commodities. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.55% for WDIG and 0.19% for ISCMF.
Подберите оптимальное распределение для WDIG и ISCMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор