PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WDGF с FLUD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности WDGF и FLUD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Global Defense Fund (WDGF) и Franklin Ultra Short Bond ETF (FLUD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WDGF показывает доходность 4.50%, что значительно выше, чем у FLUD с доходностью 1.48%.


WDGF

1 день
1.43%
1 месяц
-2.34%
С начала года
4.50%
6 месяцев
8.60%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

FLUD

1 день
-0.05%
1 месяц
0.31%
С начала года
1.48%
6 месяцев
1.83%
1 год
4.56%
3 года*
5.31%
5 лет*
3.62%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WDGF и FLUD


2026 (YTD)2025
WDGF
WisdomTree Global Defense Fund
4.50%-0.25%
FLUD
Franklin Ultra Short Bond ETF
1.48%1.22%

Correlation

The correlation between WDGF and FLUD is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2025 г.

-0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Global Defense Fund

Franklin Ultra Short Bond ETF

Доходность на риск

WDGF vs. FLUD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WDGF

FLUD
Ранг доходности на риск FLUD: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLUD: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLUD: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLUD: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLUD: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLUD: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDGF c FLUD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global Defense Fund (WDGF) и Franklin Ultra Short Bond ETF (FLUD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

WDGF vs. FLUD - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WDGFFLUDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

2.58

-2.32

Просадки

Сравнение просадок WDGF и FLUD

Максимальная просадка WDGF за все время составила -14.36%, что больше максимальной просадки FLUD в -1.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDGF и FLUD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


WDGFFLUDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.36%

-1.66%

-12.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.53%

-0.05%

-11.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.49%

-0.24%

-5.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности WDGF и FLUD


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


WDGFFLUDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.41%

1.68%

+20.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.41%

1.34%

+21.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.41%

1.26%

+21.15%

Сравнение комиссий WDGF и FLUD

WDGF берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FLUD в 0.15%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WDGF и FLUD

Дивидендная доходность WDGF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности FLUD в 4.27%


ПозицияTTM202520242023202220212020
FLUD
Franklin Ultra Short Bond ETF
4.27%4.51%4.97%4.72%1.39%0.92%0.93%
WDGF
WisdomTree Global Defense Fund
0.05%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


WDGF and FLUD have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FLUD is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FLUD is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.45% for WDGF.

FLUD has the higher dividend yield at 4.27%, compared with 0.05% for WDGF.

WDGF is categorized as Aerospace & Defense, while FLUD is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: WisdomTree and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.45% for WDGF and 0.15% for FLUD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WDGF и FLUD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор