Сравнение WDGF с EUAD
WDGF (WisdomTree Global Defense Fund) and EUAD (Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF) are both Aerospace & Defense funds - WDGF tracks the WisdomTree Global Defense Index while EUAD tracks the STOXX Europe Total Market Aerospace & Defense Index. Both are passively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WDGF charges 0.45%/yr vs 0.50%/yr for EUAD.
Доходность
Сравнение доходности WDGF и EUAD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WDGF показывает доходность 3.03%, что значительно выше, чем у EUAD с доходностью -5.41%.
WDGF
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- 3.03%
- 6 месяцев
- 8.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EUAD
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- -1.14%
- С начала года
- -5.41%
- 6 месяцев
- -1.74%
- 1 год
- -3.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WDGF и EUAD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WDGF WisdomTree Global Defense Fund | 3.03% | -0.25% |
EUAD Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF | -5.41% | -5.39% |
Correlation
The correlation between WDGF and EUAD is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDGF vs. EUAD — Ранг доходности на риск
WDGF
EUAD
Сравнение WDGF c EUAD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global Defense Fund (WDGF) и Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WDGF | EUAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.13 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 1.13 | -0.96 |
Просадки
Сравнение просадок WDGF и EUAD
Максимальная просадка WDGF за все время составила -14.36%, что меньше максимальной просадки EUAD в -22.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDGF и EUAD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDGF | EUAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.36% | -22.04% | +7.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -22.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.77% | -17.46% | +4.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.46% | -5.62% | +0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.99% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WDGF и EUAD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDGF | EUAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.32% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 24.20% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.41% | 29.14% | -6.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.41% | 29.84% | -7.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.41% | 29.84% | -7.43% |
Сравнение комиссий WDGF и EUAD
WDGF берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии EUAD в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDGF и EUAD
Дивидендная доходность WDGF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности EUAD в 0.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EUAD Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF | 0.42% | 0.40% | 0.10% |
WDGF WisdomTree Global Defense Fund | 0.05% | 0.05% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WDGF and EUAD have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WDGF is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WDGF is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.50% for EUAD.
EUAD has the higher dividend yield at 0.42%, compared with 0.05% for WDGF.
WDGF tracks WisdomTree Global Defense Index, while EUAD tracks STOXX Europe Total Market Aerospace & Defense Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Select Funds. Their fees differ too: 0.45% for WDGF and 0.50% for EUAD.
Подберите оптимальное распределение для WDGF и EUAD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор