Сравнение WDGF с DGRW
WDGF (WisdomTree Global Defense Fund) and DGRW (WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund) are both exchange-traded funds - WDGF is a Aerospace & Defense fund tracking the WisdomTree Global Defense Index, while DGRW is a Dividend fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index. Both are passively managed. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WDGF charges 0.45%/yr vs 0.28%/yr for DGRW.
Доходность
Сравнение доходности WDGF и DGRW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WDGF показывает доходность 3.03%, что значительно ниже, чем у DGRW с доходностью 9.10%.
WDGF
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- 3.03%
- 6 месяцев
- 8.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DGRW
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 4.06%
- С начала года
- 9.10%
- 6 месяцев
- 8.62%
- 1 год
- 20.79%
- 3 года*
- 16.64%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- 14.15%
Сравнение доходности по годам WDGF и DGRW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WDGF WisdomTree Global Defense Fund | 3.03% | -0.25% |
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | 9.10% | 1.60% |
Correlation
The correlation between WDGF and DGRW is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDGF vs. DGRW — Ранг доходности на риск
WDGF
DGRW
Сравнение WDGF c DGRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global Defense Fund (WDGF) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WDGF | DGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.12 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.86 | -0.68 |
Просадки
Сравнение просадок WDGF и DGRW
Максимальная просадка WDGF за все время составила -14.36%, что меньше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDGF и DGRW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDGF | DGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.36% | -32.04% | +17.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.30% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.21% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.27% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.77% | -0.83% | -11.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.46% | -3.01% | -2.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.89% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WDGF и DGRW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDGF | DGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.47% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.64% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.41% | 9.88% | +12.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.41% | 13.97% | +8.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.41% | 16.21% | +6.20% |
Сравнение комиссий WDGF и DGRW
WDGF берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии DGRW в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDGF и DGRW
Дивидендная доходность WDGF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности DGRW в 1.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | 1.27% | 1.43% | 1.55% | 1.74% | 2.15% | 1.78% | 1.93% | 2.20% | 2.42% | 1.71% | 2.13% | 2.18% |
WDGF WisdomTree Global Defense Fund | 0.05% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WDGF and DGRW have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DGRW is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DGRW is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.45% for WDGF.
DGRW has the higher dividend yield at 1.27%, compared with 0.05% for WDGF.
WDGF is categorized as Aerospace & Defense, while DGRW is Dividend. WDGF tracks WisdomTree Global Defense Index, while DGRW tracks WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index. Their fees differ too: 0.45% for WDGF and 0.28% for DGRW.
Подберите оптимальное распределение для WDGF и DGRW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор