Сравнение WDFE.L с X7PS.L
WDFE.L (Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc) and X7PS.L (Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc)) are both exchange-traded funds - WDFE.L is a Financials Equities fund tracking the S&P World ESG Enhanced Financials Index, while X7PS.L is a Europe Equities fund tracking the STOXX Europe 600 Optimised Banks Index (EUR). Both are passively managed. Over the past 3 years, WDFE.L returned 24.29%/yr vs 44.53%/yr for X7PS.L. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WDFE.L charges 0.18%/yr vs 0.20%/yr for X7PS.L.
Доходность
Сравнение доходности WDFE.L и X7PS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WDFE.L торгуется в USD, в то время как X7PS.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения X7PS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WDFE.L показывает доходность 9.52%, что значительно ниже, чем у X7PS.L с доходностью 13.49%.
WDFE.L
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 4.58%
- 6 месяцев
- 9.34%
- С начала года
- 9.52%
- 1 год
- 21.08%
- 3 года*
- 24.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
X7PS.L
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- 1.20%
- 6 месяцев
- 11.22%
- С начала года
- 13.49%
- 1 год
- 48.31%
- 3 года*
- 44.53%
- 5 лет*
- 30.94%
- 10 лет*
- 16.65%
Сравнение доходности по годам WDFE.L и X7PS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WDFE.L Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc | 9.52% | 27.03% | 25.78% | 17.26% |
X7PS.L Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc) | 13.49% | 102.25% | 24.94% | 18.81% |
Correlation
The correlation between WDFE.L and X7PS.L is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2023 г. | 0.74 |
The correlation between WDFE.L and X7PS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDFE.L vs. X7PS.L — Ранг доходности на риск
WDFE.L
X7PS.L
Сравнение WDFE.L c X7PS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc (WDFE.L) и Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc) (X7PS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WDFE.L | X7PS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.33 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | 2.64 | -0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.25 | 8.37 | -1.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WDFE.L и X7PS.L
Максимальная просадка WDFE.L за все время составила -16.10%, что меньше максимальной просадки X7PS.L в -64.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDFE.L и X7PS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDFE.L | X7PS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.10% | -64.58% | +48.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.26% | -18.24% | +7.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.10% | -19.95% | +3.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.89% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.12% | +2.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.11% | -21.86% | +19.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 5.76% | -2.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDFE.L и X7PS.L
Текущая волатильность для Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc (WDFE.L) составляет 3.84%, в то время как у Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc) (X7PS.L) волатильность равна 5.92%. Это указывает на то, что WDFE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с X7PS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDFE.L | X7PS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.84% | 5.92% | -2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.17% | 20.48% | -9.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.81% | 24.02% | -10.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.25% | 26.46% | -11.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.25% | 26.60% | -11.35% |
Сравнение комиссий WDFE.L и X7PS.L
WDFE.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии X7PS.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDFE.L и X7PS.L
Ни WDFE.L, ни X7PS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
WDFE.L and X7PS.L have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WDFE.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WDFE.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.20% for X7PS.L.
WDFE.L is categorized as Financials Equities, while X7PS.L is Europe Equities. WDFE.L tracks S&P World ESG Enhanced Financials Index, while X7PS.L tracks STOXX Europe 600 Optimised Banks Index (EUR). Their fees differ too: 0.18% for WDFE.L and 0.20% for X7PS.L.
Подберите оптимальное распределение для WDFE.L и X7PS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор