Сравнение WDFE.L с WFIN.L
WDFE.L (Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc) and WFIN.L (State Street SPDR MSCI World Financials UCITS ETF USD (Acc)) are both Financials Equities funds - WDFE.L tracks the S&P World ESG Enhanced Financials Index while WFIN.L tracks the MSCI World Financials 35/20 Capped Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, WDFE.L returned 24.29%/yr vs 24.36%/yr for WFIN.L. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. WDFE.L charges 0.18%/yr vs 0.30%/yr for WFIN.L.
Доходность
Сравнение доходности WDFE.L и WFIN.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WDFE.L показывает доходность 9.52%, что значительно выше, чем у WFIN.L с доходностью 8.69%.
WDFE.L
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 4.58%
- 6 месяцев
- 9.34%
- С начала года
- 9.52%
- 1 год
- 21.08%
- 3 года*
- 24.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WFIN.L
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 3.52%
- 6 месяцев
- 8.38%
- С начала года
- 8.69%
- 1 год
- 20.65%
- 3 года*
- 24.36%
- 5 лет*
- 14.77%
- 10 лет*
- 13.38%
Сравнение доходности по годам WDFE.L и WFIN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WDFE.L Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc | 9.52% | 27.03% | 25.78% | 17.26% |
WFIN.L State Street SPDR MSCI World Financials UCITS ETF USD (Acc) | 8.69% | 29.17% | 26.82% | 17.09% |
Correlation
The correlation between WDFE.L and WFIN.L is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2023 г. | 0.97 |
The correlation between WDFE.L and WFIN.L has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDFE.L vs. WFIN.L — Ранг доходности на риск
WDFE.L
WFIN.L
Сравнение WDFE.L c WFIN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc (WDFE.L) и State Street SPDR MSCI World Financials UCITS ETF USD (Acc) (WFIN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WDFE.L | WFIN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.25 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | 1.86 | +0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.25 | 6.13 | +1.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WDFE.L и WFIN.L
Максимальная просадка WDFE.L за все время составила -16.10%, что меньше максимальной просадки WFIN.L в -72.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDFE.L и WFIN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDFE.L | WFIN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.10% | -72.88% | +56.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.26% | -11.06% | +0.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.10% | -15.69% | -0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.62% | +0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.11% | -18.22% | +16.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 3.36% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDFE.L и WFIN.L
Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc (WDFE.L) и State Street SPDR MSCI World Financials UCITS ETF USD (Acc) (WFIN.L) имеют волатильность 3.84% и 3.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDFE.L | WFIN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.84% | 3.77% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.17% | 11.97% | -0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.81% | 14.60% | -0.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.25% | 17.84% | -2.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.25% | 18.87% | -3.62% |
Сравнение комиссий WDFE.L и WFIN.L
WDFE.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии WFIN.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDFE.L и WFIN.L
Ни WDFE.L, ни WFIN.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, WDFE.L and WFIN.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, WDFE.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WDFE.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.30% for WFIN.L.
WDFE.L tracks S&P World ESG Enhanced Financials Index, while WFIN.L tracks MSCI World Financials 35/20 Capped Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.18% for WDFE.L and 0.30% for WFIN.L.
Подберите оптимальное распределение для WDFE.L и WFIN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор