PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WFIN.L с ESIF.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WFIN.L с ESIF.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

WFIN.L (State Street SPDR MSCI World Financials UCITS ETF USD (Acc)) and ESIF.L (iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF) are both Financials Equities funds - WFIN.L tracks the MSCI World Financials 35/20 Capped Index while ESIF.L tracks the MSCI World/Financials NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, WFIN.L returned 14.77%/yr vs 22.19%/yr for ESIF.L. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. WFIN.L charges 0.30%/yr vs 0.18%/yr for ESIF.L.

Доходность

Сравнение доходности WFIN.L и ESIF.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR MSCI World Financials UCITS ETF USD (Acc) (WFIN.L) и iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF (ESIF.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

WFIN.L торгуется в USD, в то время как ESIF.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESIF.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WFIN.L показывает доходность 8.69%, что значительно ниже, чем у ESIF.L с доходностью 11.59%.

WFIN.L

1 день
-0.62%
1 месяц
3.52%
6 месяцев
8.38%
С начала года
8.69%
1 год
20.65%
3 года*
24.36%
5 лет*
14.77%
10 лет*
13.38%

ESIF.L

1 день
-0.63%
1 месяц
3.16%
6 месяцев
11.03%
С начала года
11.59%
1 год
32.86%
3 года*
32.91%
5 лет*
22.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WFIN.L и ESIF.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
WFIN.L
State Street SPDR MSCI World Financials UCITS ETF USD (Acc)		8.69%29.17%26.82%16.20%-9.85%28.37%6.02%
ESIF.L
iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF		11.59%66.16%18.17%24.99%-7.49%19.39%-6.00%

Correlation

The correlation between WFIN.L and ESIF.L is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2020 г.

0.81

The correlation between WFIN.L and ESIF.L has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR MSCI World Financials UCITS ETF USD (Acc)

iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с WFIN.L:
WFIN.L с SPY5.LWFIN.L с FINW.LWFIN.L с BNKS.LWFIN.L с FNCE.LWFIN.L с FNCW.LWFIN.L с UIFS.LWFIN.L с X7PP.L
Часто сравнивают с ESIF.L:
ESIF.L с X7PP.LESIF.L с BNKE.LESIF.L с UIFS.LESIF.L с IEFM.LESIF.L с VUKG.LESIF.L с XWFS.LESIF.L с CB5.L

Доходность на риск

WFIN.L vs. ESIF.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WFIN.L
Ранг доходности на риск WFIN.L: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFIN.L: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFIN.L: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFIN.L: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFIN.L: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFIN.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
ESIF.L
Ранг доходности на риск ESIF.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIF.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIF.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIF.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIF.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIF.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WFIN.L c ESIF.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR MSCI World Financials UCITS ETF USD (Acc) (WFIN.L) и iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF (ESIF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WFIN.LESIF.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
1.69

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
2.40

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.30

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

2.33

-0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.13

7.86

-1.73

WFIN.L vs. ESIF.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WFIN.L на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESIF.L равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WFIN.L и ESIF.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WFIN.L и ESIF.L

Максимальная просадка WFIN.L за все время составила -72.88%, что больше максимальной просадки ESIF.L в -34.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFIN.L и ESIF.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WFIN.LESIF.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.88%

-34.34%

-38.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.06%

-14.01%

+2.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.69%

-16.10%

+0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.48%

-34.34%

+6.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

-0.74%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.22%

-6.41%

-11.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

4.17%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности WFIN.L и ESIF.L

Текущая волатильность для State Street SPDR MSCI World Financials UCITS ETF USD (Acc) (WFIN.L) составляет 3.77%, в то время как у iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF (ESIF.L) волатильность равна 4.50%. Это указывает на то, что WFIN.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESIF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WFIN.LESIF.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

4.50%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.97%

16.49%

-4.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.60%

19.33%

-4.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.84%

22.97%

-5.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.87%

22.92%

-4.05%

Сравнение комиссий WFIN.L и ESIF.L

WFIN.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии ESIF.L в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WFIN.L и ESIF.L

Ни WFIN.L, ни ESIF.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

WFIN.L and ESIF.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ESIF.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESIF.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.30% for WFIN.L.

WFIN.L tracks MSCI World Financials 35/20 Capped Index, while ESIF.L tracks MSCI World/Financials NR USD. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.30% for WFIN.L and 0.18% for ESIF.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WFIN.L и ESIF.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор