PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WFIN.L с UIFS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности WFIN.L и UIFS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR MSCI World Financials UCITS ETF USD (Acc) (WFIN.L) и iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD (Acc) (UIFS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

WFIN.L торгуется в USD, в то время как UIFS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UIFS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WFIN.L показывает доходность 8.69%, что значительно выше, чем у UIFS.L с доходностью 3.23%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WFIN.L имеют среднегодовую доходность 13.38%, а акции UIFS.L немного отстают с 13.17%.


WFIN.L

1 день
-0.62%
1 месяц
3.52%
6 месяцев
8.38%
С начала года
8.69%
1 год
20.65%
3 года*
24.36%
5 лет*
14.77%
10 лет*
13.38%

UIFS.L

1 день
-0.45%
1 месяц
4.35%
6 месяцев
4.44%
С начала года
3.23%
1 год
9.50%
3 года*
18.99%
5 лет*
10.81%
10 лет*
13.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WFIN.L и UIFS.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WFIN.L
State Street SPDR MSCI World Financials UCITS ETF USD (Acc)
8.69%29.17%26.82%16.20%-9.85%28.37%-2.96%24.94%-17.34%23.45%
UIFS.L
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD (Acc)
3.23%15.15%30.03%11.72%-11.09%36.82%-3.73%32.15%-14.53%22.68%

Correlation

The correlation between WFIN.L and UIFS.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2015 г.

0.86

The correlation between WFIN.L and UIFS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

WFIN.L vs. UIFS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WFIN.L
Ранг доходности на риск WFIN.L: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFIN.L: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFIN.L: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFIN.L: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFIN.L: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFIN.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина

UIFS.L
Ранг доходности на риск UIFS.L: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIFS.L: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIFS.L: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIFS.L: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIFS.L: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIFS.L: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WFIN.L c UIFS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR MSCI World Financials UCITS ETF USD (Acc) (WFIN.L) и iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD (Acc) (UIFS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


WFIN.LUIFS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.12

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

0.66

+1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.13

1.64

+4.48

WFIN.L vs. UIFS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WFIN.L на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа UIFS.L равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WFIN.L и UIFS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WFIN.L и UIFS.L

Максимальная просадка WFIN.L за все время составила -72.88%, что больше максимальной просадки UIFS.L в -47.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFIN.L и UIFS.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


WFIN.LUIFS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.88%

-47.09%

-25.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.06%

-14.24%

+3.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.69%

-18.99%

+3.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.48%

-26.75%

-0.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.40%

-42.38%

-1.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

-0.75%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.22%

-12.52%

-5.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

5.76%

-2.40%

Волатильность

Сравнение волатильности WFIN.L и UIFS.L

State Street SPDR MSCI World Financials UCITS ETF USD (Acc) (WFIN.L) и iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD (Acc) (UIFS.L) имеют волатильность 3.77% и 3.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


WFIN.LUIFS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

3.72%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.97%

10.59%

+1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.60%

14.12%

+0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.84%

23.24%

-5.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.87%

23.00%

-4.13%

Сравнение комиссий WFIN.L и UIFS.L

WFIN.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии UIFS.L в 0.15%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WFIN.L и UIFS.L

Ни WFIN.L, ни UIFS.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


WFIN.L and UIFS.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UIFS.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UIFS.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for WFIN.L.

WFIN.L tracks MSCI World Financials 35/20 Capped Index, while UIFS.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Financials Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.30% for WFIN.L and 0.15% for UIFS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WFIN.L и UIFS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор