- ISIN
- IE00BYTRR970
- Эмитент
- State Street
- Дата выпуска
- 29 апр. 2016 г.
- Регион
- Global (Developed Markets)
- Категория
- Financials Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- MSCI World Financials 35/20 Capped Index
- Страна регистрации
- Ireland
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности WFIN.L
State Street SPDR MSCI World Financials UCITS ETF USD (Acc) (WFIN.L) прибавил 8.7% с начала года. Текущая цена акции WFIN.L — $103. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции WFIN.L 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,991.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
State Street SPDR MSCI World Financials UCITS ETF USD (Acc) (WFIN.L) показал доход в 8.69% с начала года и 20.65% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WFIN.L составила 13.38%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.17%.
State Street SPDR MSCI World Financials UCITS ETF USD (Acc)
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 3.52%
- 6 месяцев
- 8.38%
- С начала года
- 8.69%
- 1 год
- 20.65%
- 3 года*
- 24.36%
- 5 лет*
- 14.77%
- 10 лет*
- 13.38%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- 7.46%
- С начала года
- 8.94%
- 1 год
- 18.43%
- 3 года*
- 17.86%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- 13.17%
Доходность WFIN.L по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.67%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.7 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +22.9%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -25.7%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении WFIN.L закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 19 сент. 2008 г. с доходностью +12.1%, в то время как худший день был 20 янв. 2009 г. с доходностью -11.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.61% | -0.79% | -7.06% | 8.40% | 0.76% | 3.40% | 5.02% | 8.69% | |||||
| 2025 | 6.89% | 0.64% | -2.08% | 0.19% | 6.45% | 3.42% | 1.11% | 3.44% | 0.62% | -1.95% | 2.70% | 4.91% | 29.17% |
| 2024 | 1.68% | 3.12% | 5.09% | -3.13% | 3.67% | -0.50% | 5.94% | 2.45% | 1.57% | 1.27% | 7.93% | -4.40% | 26.82% |
| 2023 | 8.05% | -1.20% | -8.08% | 2.95% | -4.44% | 6.87% | 5.51% | -3.65% | -1.71% | -4.48% | 11.05% | 6.26% | 16.20% |
| 2022 | 0.02% | -1.88% | 1.69% | -8.83% | 0.92% | -10.19% | 5.06% | -1.89% | -7.32% | 7.85% | 7.05% | -0.90% | -9.85% |
| 2021 | -0.47% | 9.68% | 4.54% | 5.10% | 5.01% | -3.61% | 0.20% | 3.69% | -0.85% | 5.80% | -6.06% | 3.27% | 28.37% |
Метрики бенчмарка
State Street SPDR MSCI World Financials UCITS ETF USD (Acc) has an annualized alpha of 0.69%, beta of 0.78, and R2 of 0.46 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 2008.
- This ETF participated in 111.69% of S&P 500 Index downside but only 103.51% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.46 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 0.69%
- Бета
- 0.78
- R²
- 0.46
- Участие в росте
- 103.51%
- Участие в снижении
- 111.69%
Комиссия
Комиссия WFIN.L составляет 0.30%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WFIN.L имеет ранг 52 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для State Street SPDR MSCI World Financials UCITS ETF USD (Acc) (WFIN.L) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WFIN.L | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.27 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 2.03 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.13 | 8.80 | -2.68 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
State Street SPDR MSCI World Financials UCITS ETF USD (Acc) показал максимальную просадку в 72.88%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1911 торговых сессий.
Текущая просадка State Street SPDR MSCI World Financials UCITS ETF USD (Acc) составляет 0.62%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-72.88%март 2009 г. | 1y 2mo | 7y 10mo | 9y 25dянв. 2008 г. - янв. 2017 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-43.40%март 2020 г. | 2y 1mo | 10mo 26d | 3y 18dянв. 2018 г. - февр. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-27.48%окт. 2022 г. | 9mo 1d | 1y 4mo | 2y 1moянв. 2022 г. - февр. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-15.69%апр. 2025 г. | 1mo 4d | 1mo 5d | 2mo 9dмарт 2025 г. - май 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-11.06%март 2026 г. | 2mo 20d | 2mo 17d | 5mo 7dянв. 2026 г. - июнь 2026 г. | — |
Показатели просадок
| WFIN.L | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.88% | -56.78% | -16.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.06% | -9.10% | -1.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.69% | -18.90% | +3.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.48% | -25.43% | -2.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.40% | -33.92% | -9.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.62% | -2.00% | +1.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.22% | -10.70% | -7.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 2.10% | +1.26% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с WFIN.L
Добавьте State Street SPDR MSCI World Financials UCITS ETF USD (Acc) в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с WFIN.L