PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WFIN.L с BNKS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WFIN.L с BNKS.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

WFIN.L (State Street SPDR MSCI World Financials UCITS ETF USD (Acc)) and BNKS.L (iShares S&P U.S. Banks) are both Financials Equities funds - WFIN.L tracks the MSCI World Financials 35/20 Capped Index while BNKS.L tracks the MSCI World/Financials NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, WFIN.L returned 14.77%/yr vs 8.69%/yr for BNKS.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. WFIN.L charges 0.30%/yr vs 0.35%/yr for BNKS.L.

Доходность

Сравнение доходности WFIN.L и BNKS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR MSCI World Financials UCITS ETF USD (Acc) (WFIN.L) и iShares S&P U.S. Banks (BNKS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WFIN.L показывает доходность 8.69%, что значительно ниже, чем у BNKS.L с доходностью 14.27%.

WFIN.L

1 день
-0.62%
1 месяц
3.52%
6 месяцев
8.38%
С начала года
8.69%
1 год
20.65%
3 года*
24.36%
5 лет*
14.77%
10 лет*
13.38%

BNKS.L

1 день
-0.79%
1 месяц
4.76%
6 месяцев
12.95%
С начала года
14.27%
1 год
27.68%
3 года*
26.33%
5 лет*
8.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WFIN.L и BNKS.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
WFIN.L
State Street SPDR MSCI World Financials UCITS ETF USD (Acc)		8.69%29.17%26.82%16.20%-9.85%28.37%-2.96%24.94%-16.77%
BNKS.L
iShares S&P U.S. Banks		14.27%20.47%27.74%-3.09%-18.79%39.71%-11.77%33.02%-23.57%

Correlation

The correlation between WFIN.L and BNKS.L is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2018 г.

0.85

The correlation between WFIN.L and BNKS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR MSCI World Financials UCITS ETF USD (Acc)

iShares S&P U.S. Banks

Часто сравнивают с WFIN.L:
WFIN.L с SPY5.LWFIN.L с FINW.LWFIN.L с ESIF.LWFIN.L с FNCE.LWFIN.L с FNCW.LWFIN.L с UIFS.LWFIN.L с X7PP.L
Часто сравнивают с BNKS.L:
BNKS.L с KBEBNKS.L с EXV1.DEBNKS.L с ZUQ.TOBNKS.L с ^NDXBNKS.L с XLFBNKS.L с UIFS.LBNKS.L с VFH

Доходность на риск

WFIN.L vs. BNKS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WFIN.L
Ранг доходности на риск WFIN.L: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFIN.L: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFIN.L: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFIN.L: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFIN.L: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFIN.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
BNKS.L
Ранг доходности на риск BNKS.L: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNKS.L: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNKS.L: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNKS.L: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNKS.L: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNKS.L: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WFIN.L c BNKS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR MSCI World Financials UCITS ETF USD (Acc) (WFIN.L) и iShares S&P U.S. Banks (BNKS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WFIN.LBNKS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
1.34

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
1.94

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

1.63

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.13

4.50

+1.63

WFIN.L vs. BNKS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WFIN.L на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BNKS.L равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WFIN.L и BNKS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WFIN.L и BNKS.L

Максимальная просадка WFIN.L за все время составила -72.88%, что больше максимальной просадки BNKS.L в -51.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFIN.L и BNKS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WFIN.LBNKS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.88%

-51.35%

-21.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.06%

-16.90%

+5.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.69%

-28.47%

+12.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.48%

-50.15%

+22.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

-0.79%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.22%

-17.09%

-1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

6.14%

-2.78%

Волатильность

Сравнение волатильности WFIN.L и BNKS.L

Текущая волатильность для State Street SPDR MSCI World Financials UCITS ETF USD (Acc) (WFIN.L) составляет 3.77%, в то время как у iShares S&P U.S. Banks (BNKS.L) волатильность равна 5.57%. Это указывает на то, что WFIN.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNKS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WFIN.LBNKS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

5.57%

-1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.97%

16.12%

-4.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.60%

20.69%

-6.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.84%

27.78%

-9.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.87%

30.63%

-11.76%

Сравнение комиссий WFIN.L и BNKS.L

WFIN.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии BNKS.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WFIN.L и BNKS.L

Ни WFIN.L, ни BNKS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

WFIN.L and BNKS.L have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WFIN.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WFIN.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for BNKS.L.

WFIN.L tracks MSCI World Financials 35/20 Capped Index, while BNKS.L tracks MSCI World/Financials NR USD. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.30% for WFIN.L and 0.35% for BNKS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WFIN.L и BNKS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор