Сравнение WDFE.L с GXLF.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc (WDFE.L) и SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF (GXLF.L).
WDFE.L и GXLF.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WDFE.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P World ESG Enhanced Financials Index. Фонд был запущен 12 апр. 2023 г.. GXLF.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World/Financials NR USD. Фонд был запущен 7 июл. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WDFE.L и GXLF.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WDFE.L и GXLF.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WDFE.L Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc | -4.97% | 27.03% | 25.78% | 15.69% |
GXLF.L SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF | -9.66% | 15.40% | 30.00% | 15.56% |
Разные валюты инструментов
WDFE.L торгуется в USD, в то время как GXLF.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GXLF.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WDFE.L показывает доходность -4.97%, что значительно выше, чем у GXLF.L с доходностью -9.66%.
WDFE.L
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- -2.38%
- С начала года
- -4.97%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 13.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GXLF.L
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -2.77%
- С начала года
- -9.66%
- 6 месяцев
- -6.85%
- 1 год
- 0.95%
- 3 года*
- 17.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WDFE.L и GXLF.L
WDFE.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии GXLF.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
WDFE.L vs. GXLF.L — Ранг доходности на риск
WDFE.L
GXLF.L
Сравнение WDFE.L c GXLF.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc (WDFE.L) и SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF (GXLF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WDFE.L | GXLF.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 0.05 | +0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 0.20 | +0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.03 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 0.01 | +1.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.10 | 0.04 | +4.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WDFE.L | GXLF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 0.05 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.36 | 0.47 | +0.89 |
Корреляция
Корреляция между WDFE.L и GXLF.L составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDFE.L и GXLF.L
Ни WDFE.L, ни GXLF.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок WDFE.L и GXLF.L
Максимальная просадка WDFE.L за все время составила -16.10%, что меньше максимальной просадки GXLF.L в -20.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDFE.L и GXLF.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| WDFE.L | GXLF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.10% | -18.21% | +2.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.76% | -12.80% | -0.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.54% | -10.36% | +3.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.16% | -5.69% | +3.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 4.57% | -1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDFE.L и GXLF.L
Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc (WDFE.L) имеет более высокую волатильность в 6.05% по сравнению с SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF (GXLF.L) с волатильностью 4.97%. Это указывает на то, что WDFE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GXLF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WDFE.L | GXLF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.05% | 4.97% | +1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.26% | 10.86% | -0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.70% | 18.30% | -0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.37% | 17.96% | -2.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.37% | 17.96% | -2.59% |