Сравнение GXLF.L с XLFQ.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF (GXLF.L) и Invesco US Financials Sector UCITS ETF (XLFQ.L).

GXLF.L и XLFQ.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GXLF.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World/Financials NR USD. Фонд был запущен 7 июл. 2015 г.. XLFQ.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI World/Financials NR USD. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GXLF.L и XLFQ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF (GXLF.L) и Invesco US Financials Sector UCITS ETF (XLFQ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GXLF.L и XLFQ.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022
GXLF.L SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF	-8.63%	7.31%	32.20%	6.05%	-1.25%
XLFQ.L Invesco US Financials Sector UCITS ETF	-8.49%	7.07%	32.15%	6.12%	-1.21%

Разные валюты инструментов

GXLF.L торгуется в GBP, в то время как XLFQ.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLFQ.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GXLF.L показывает доходность -8.63%, а XLFQ.L немного выше – -8.49%.

GXLF.L

1 день: 1.14%

1 месяц: -2.04%

С начала года: -8.63%

6 месяцев: -5.65%

1 год: -1.95%

3 года*: 14.46%

5 лет*: —

10 лет*: —

XLFQ.L

1 день: 1.07%

1 месяц: -2.04%

С начала года: -8.49%

6 месяцев: -5.56%

1 год: -1.87%

3 года*: 14.45%

5 лет*: 10.07%

10 лет*: 12.88%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF

Название символа

Invesco US Financials Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с GXLF.L:

GXLF.L с BRK-B GXLF.L с XWFS.L GXLF.L с UIFS.L GXLF.L с VUAA.L GXLF.L с VUSA.L GXLF.L с XLKQ.L GXLF.L с ESIF.L

Часто сравнивают с XLFQ.L:

XLFQ.L с XLF XLFQ.L с XDWF.DE XLFQ.L с UIFS.L XLFQ.L с SEIV XLFQ.L с FINW.L XLFQ.L с XWFS.L XLFQ.L с VOO

Сравнение комиссий GXLF.L и XLFQ.L

GXLF.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии XLFQ.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

GXLF.L

SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF

XLFQ.L

Invesco US Financials Sector UCITS ETF

Доходность на риск

GXLF.L vs. XLFQ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GXLF.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

XLFQ.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GXLF.L c XLFQ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF (GXLF.L) и Invesco US Financials Sector UCITS ETF (XLFQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	GXLF.L	XLFQ.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.11	-0.10	0.00
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-0.03	-0.02	-0.01
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.00	1.00	0.00
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.17	-0.17	0.00
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-0.46	-0.47	+0.01
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GXLF.L vs. XLFQ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GXLF.L на текущий момент составляет -0.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLFQ.L равному -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GXLF.L и XLFQ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	GXLF.L	XLFQ.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.11	-0.10	0.00
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	—	0.57	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.64	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.46	0.63	-0.16

Корреляция

Корреляция между GXLF.L и XLFQ.L составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GXLF.L и XLFQ.L

Ни GXLF.L, ни XLFQ.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GXLF.L и XLFQ.L

Максимальная просадка GXLF.L за все время составила -18.21%, что меньше максимальной просадки XLFQ.L в -35.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXLF.L и XLFQ.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	GXLF.L	XLFQ.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-18.21%	-35.39%	+17.18%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.80%	-12.81%	+0.01%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	—	-19.01%	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-35.39%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-10.36%	-10.32%	-0.04%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-5.69%	-5.61%	-0.08%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.57%	4.58%	-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности GXLF.L и XLFQ.L

SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF (GXLF.L) и Invesco US Financials Sector UCITS ETF (XLFQ.L) имеют волатильность 4.93% и 4.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	GXLF.L	XLFQ.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.93%	4.79%	+0.14%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	10.85%	10.61%	+0.24%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	17.73%	17.82%	-0.09%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	17.14%	17.58%	-0.44%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	17.14%	20.16%	-3.02%

Сравнение GXLF.L с XLFQ.L

Доходность

Сравнение доходности GXLF.L и XLFQ.L

Сравнение доходности по годам GXLF.L и XLFQ.L

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

GXLF.L

XLFQ.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий GXLF.L и XLFQ.L

Доходность на риск

GXLF.L vs. XLFQ.L — Ранг доходности на риск

GXLF.L

XLFQ.L

Сравнение GXLF.L c XLFQ.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

GXLF.L vs. XLFQ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов GXLF.L и XLFQ.L

Просадки

Сравнение просадок GXLF.L и XLFQ.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности GXLF.L и XLFQ.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)