Сравнение GXLF.L с UIFS.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF (GXLF.L) и iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD (Acc) (UIFS.L).
GXLF.L и UIFS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GXLF.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World/Financials NR USD. Фонд был запущен 7 июл. 2015 г.. UIFS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Financials Index. Фонд был запущен 20 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GXLF.L и UIFS.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GXLF.L и UIFS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GXLF.L SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF | -8.63% | 7.31% | 32.20% | 6.05% | -1.25% |
UIFS.L iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD (Acc) | -8.56% | 7.07% | 32.24% | 6.12% | -1.19% |
Разные валюты инструментов
GXLF.L торгуется в GBP, в то время как UIFS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UIFS.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GXLF.L показывает доходность -8.63%, а UIFS.L немного выше – -8.56%.
GXLF.L
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -2.04%
- С начала года
- -8.63%
- 6 месяцев
- -5.65%
- 1 год
- -1.95%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UIFS.L
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- -8.56%
- 6 месяцев
- -5.66%
- 1 год
- -1.94%
- 3 года*
- 14.47%
- 5 лет*
- 10.08%
- 10 лет*
- 12.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GXLF.L и UIFS.L
И GXLF.L, и UIFS.L имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GXLF.L vs. UIFS.L — Ранг доходности на риск
GXLF.L
UIFS.L
Сравнение GXLF.L c UIFS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF (GXLF.L) и iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD (Acc) (UIFS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GXLF.L | UIFS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | -0.11 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | -0.03 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | -0.17 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.46 | -0.46 | 0.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GXLF.L | UIFS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | -0.11 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.60 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между GXLF.L и UIFS.L составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXLF.L и UIFS.L
Ни GXLF.L, ни UIFS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок GXLF.L и UIFS.L
Максимальная просадка GXLF.L за все время составила -18.21%, что меньше максимальной просадки UIFS.L в -35.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXLF.L и UIFS.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| GXLF.L | UIFS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.21% | -35.31% | +17.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.80% | -12.90% | +0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.72% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.36% | -10.42% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.69% | -6.05% | +0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.57% | 4.61% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности GXLF.L и UIFS.L
SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF (GXLF.L) и iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD (Acc) (UIFS.L) имеют волатильность 4.93% и 4.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GXLF.L | UIFS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.93% | 4.86% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.85% | 10.66% | +0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.73% | 17.80% | -0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.14% | 17.61% | -0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.14% | 20.14% | -3.00% |