PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GXLF.L с UIFS.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GXLF.L и UIFS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF (GXLF.L) и iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD (Acc) (UIFS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GXLF.L и UIFS.L


2026 (YTD)2025202420232022
GXLF.L
SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF
-8.63%7.31%32.20%6.05%-1.25%
UIFS.L
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD (Acc)
-8.56%7.07%32.24%6.12%-1.19%
Разные валюты инструментов

GXLF.L торгуется в GBP, в то время как UIFS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UIFS.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GXLF.L показывает доходность -8.63%, а UIFS.L немного выше – -8.56%.


GXLF.L

1 день
1.14%
1 месяц
-2.04%
С начала года
-8.63%
6 месяцев
-5.65%
1 год
-1.95%
3 года*
14.46%
5 лет*
10 лет*

UIFS.L

1 день
1.10%
1 месяц
-2.00%
С начала года
-8.56%
6 месяцев
-5.66%
1 год
-1.94%
3 года*
14.47%
5 лет*
10.08%
10 лет*
12.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF

iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD (Acc)

Сравнение комиссий GXLF.L и UIFS.L

И GXLF.L, и UIFS.L имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

GXLF.L vs. UIFS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GXLF.L
Ранг доходности на риск GXLF.L: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXLF.L: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXLF.L: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXLF.L: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXLF.L: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXLF.L: 88
Ранг коэф-та Мартина

UIFS.L
Ранг доходности на риск UIFS.L: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIFS.L: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIFS.L: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIFS.L: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIFS.L: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIFS.L: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GXLF.L c UIFS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF (GXLF.L) и iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD (Acc) (UIFS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GXLF.LUIFS.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.11

-0.11

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.03

-0.03

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.00

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.17

-0.17

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.46

-0.46

0.00

GXLF.L vs. UIFS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GXLF.L на текущий момент составляет -0.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UIFS.L равному -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GXLF.L и UIFS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GXLF.LUIFS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

-0.11

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.60

-0.14

Корреляция

Корреляция между GXLF.L и UIFS.L составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GXLF.L и UIFS.L

Ни GXLF.L, ни UIFS.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GXLF.L и UIFS.L

Максимальная просадка GXLF.L за все время составила -18.21%, что меньше максимальной просадки UIFS.L в -35.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXLF.L и UIFS.L.


Загрузка...

Показатели просадок


GXLF.LUIFS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.21%

-35.31%

+17.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.80%

-12.90%

+0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.36%

-10.42%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.69%

-6.05%

+0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.57%

4.61%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности GXLF.L и UIFS.L

SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF (GXLF.L) и iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD (Acc) (UIFS.L) имеют волатильность 4.93% и 4.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GXLF.LUIFS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

4.86%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.85%

10.66%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.73%

17.80%

-0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.14%

17.61%

-0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.14%

20.14%

-3.00%