Сравнение GXLF.L с BRK-B
GXLF.L (SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF) is Financials Equities fund tracking the MSCI World/Financials NR USD, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 3 years, GXLF.L returned 15.45%/yr vs 9.94%/yr for BRK-B. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GXLF.L и BRK-B
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GXLF.L торгуется в GBP, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GXLF.L показывает доходность -4.87%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -4.39%.
GXLF.L
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- 2.06%
- С начала года
- -4.87%
- 6 месяцев
- -2.66%
- 1 год
- 4.61%
- 3 года*
- 15.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BRK-B
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.19%
- С начала года
- -4.39%
- 6 месяцев
- -5.72%
- 1 год
- -0.95%
- 3 года*
- 9.94%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.88%
Сравнение доходности по годам GXLF.L и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GXLF.L SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF | -4.87% | 7.31% | 32.20% | 6.05% | -1.25% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -1.91% | 2.99% | 29.31% | 9.69% | -3.16% |
Correlation
The correlation between GXLF.L and BRK-B is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2022 г. | 0.49 |
The correlation between GXLF.L and BRK-B shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.49 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXLF.L vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
GXLF.L
BRK-B
Сравнение GXLF.L c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF (GXLF.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GXLF.L | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.00 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | -0.08 | +0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.84 | -0.17 | +1.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GXLF.L | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | -0.06 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.59 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок GXLF.L и BRK-B
Максимальная просадка GXLF.L за все время составила -18.21%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -37.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXLF.L и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXLF.L | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.21% | -37.92% | +19.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.80% | -11.88% | -0.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.21% | -17.26% | -0.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.84% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.67% | -13.90% | +7.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.79% | -7.39% | +1.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.48% | 5.52% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности GXLF.L и BRK-B
SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF (GXLF.L) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что GXLF.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXLF.L | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.36% | 3.84% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.64% | 11.84% | -1.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.08% | 15.33% | -1.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.99% | 16.89% | +0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.99% | 19.85% | -2.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXLF.L и BRK-B
Ни GXLF.L, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GXLF.L and BRK-B have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GXLF.L и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор