Сравнение GXLF.L с BRK-B
GXLF.L (SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF) is Financials Equities fund tracking the MSCI World/Financials NR USD, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, GXLF.L returned 10.62%/yr vs 13.44%/yr for BRK-B. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности GXLF.L и BRK-B
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GXLF.L торгуется в GBP, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GXLF.L показывает доходность 0.82%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -0.93%. За последние 10 лет акции GXLF.L уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 10.62% против 13.44% соответственно.
GXLF.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 6.72%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 0.72%
- 1 год
- 10.05%
- 3 года*
- 18.46%
- 5 лет*
- 3.59%
- 10 лет*
- 10.62%
BRK-B
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- 2.78%
- С начала года
- -0.93%
- 6 месяцев
- -0.42%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- 12.04%
- 5 лет*
- 13.00%
- 10 лет*
- 13.44%
Сравнение доходности по годам GXLF.L и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXLF.L SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF | 0.82% | 7.31% | 32.20% | 6.05% | -26.15% | 34.39% | -2.17% | 31.42% | -13.35% | 21.63% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -0.93% | 2.99% | 29.31% | 9.69% | 15.59% | 30.17% | -0.64% | 6.71% | 9.11% | 11.10% |
Correlation
The correlation between GXLF.L and BRK-B is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2015 г. | 0.60 |
Over the past year, the correlation between GXLF.L and BRK-B has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXLF.L vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
GXLF.L
BRK-B
Сравнение GXLF.L c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF (GXLF.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GXLF.L | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.06 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 0.33 | +0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.82 | 0.70 | +1.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GXLF.L и BRK-B
Максимальная просадка GXLF.L за все время составила -42.92%, что больше максимальной просадки BRK-B в -37.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXLF.L и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXLF.L | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.92% | -37.92% | -5.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.80% | -11.88% | -0.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.21% | -17.26% | -0.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.50% | -20.84% | -18.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.92% | -21.44% | -21.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.09% | -10.78% | +9.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.83% | -7.41% | -4.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.52% | 5.54% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности GXLF.L и BRK-B
SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF (GXLF.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) имеют волатильность 4.43% и 4.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXLF.L | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.43% | 4.40% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.04% | 11.86% | -0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.15% | 15.68% | -1.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.55% | 16.92% | +3.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.97% | 19.79% | +3.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXLF.L и BRK-B
Ни GXLF.L, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GXLF.L and BRK-B have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GXLF.L и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор