Сравнение GXLF.L с BRK-B

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF (GXLF.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

GXLF.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World/Financials NR USD. Фонд был запущен 7 июл. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности GXLF.L и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF (GXLF.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GXLF.L и BRK-B

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022
GXLF.L SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF	-8.63%	7.31%	32.20%	6.05%	-1.25%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	-3.23%	2.99%	29.31%	9.69%	-3.16%

Разные валюты инструментов

GXLF.L торгуется в GBP, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GXLF.L показывает доходность -8.63%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -3.23%.

GXLF.L

1 день: 1.14%

1 месяц: -2.04%

С начала года: -8.63%

6 месяцев: -5.65%

1 год: -1.95%

3 года*: 14.46%

5 лет*: —

10 лет*: —

BRK-B

1 день: -0.38%

1 месяц: 0.78%

С начала года: -3.23%

6 месяцев: -2.33%

1 год: -12.48%

3 года*: 12.98%

5 лет*: 14.10%

10 лет*: 13.58%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF

Название символа

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с GXLF.L:

GXLF.L с XWFS.L GXLF.L с UIFS.L GXLF.L с XLFQ.L GXLF.L с VUAA.L GXLF.L с VUSA.L GXLF.L с XLKQ.L GXLF.L с ESIF.L

Часто сравнивают с BRK-B:

BRK-B с SPY BRK-B с VOO BRK-B с BRK-A BRK-B с QQQ BRK-B с ^NDX BRK-B с VTI BRK-B с VGT

Доходность на риск

GXLF.L vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GXLF.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

BRK-B

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GXLF.L c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF (GXLF.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	GXLF.L	BRK-B	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.11	-0.66	+0.55
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-0.03	-0.80	+0.77
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.00	0.90	+0.10
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.17	-0.73	+0.56
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-0.46	-1.11	+0.65
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GXLF.L vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GXLF.L на текущий момент составляет -0.11, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GXLF.L и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	GXLF.L	BRK-B	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.11	-0.66	+0.55
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	—	0.84	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.69	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.46	0.58	-0.12

Корреляция

Корреляция между GXLF.L и BRK-B составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GXLF.L и BRK-B

Ни GXLF.L, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GXLF.L и BRK-B

Максимальная просадка GXLF.L за все время составила -18.21%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -37.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXLF.L и BRK-B.

Загрузка...

Показатели просадок

	GXLF.L	BRK-B	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-18.21%	-53.86%	+35.65%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.80%	-14.95%	+2.15%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	—	-26.58%	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-29.57%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-10.36%	-11.36%	+1.00%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-5.69%	-11.07%	+5.38%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.57%	8.72%	-4.15%

Волатильность

Сравнение волатильности GXLF.L и BRK-B

SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF (GXLF.L) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что GXLF.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	GXLF.L	BRK-B	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.93%	4.68%	+0.25%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	10.85%	12.29%	-1.44%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	17.73%	18.95%	-1.22%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	17.14%	16.95%	+0.19%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	17.14%	19.84%	-2.70%

Сравнение GXLF.L с BRK-B

Доходность

Сравнение доходности GXLF.L и BRK-B

Сравнение доходности по годам GXLF.L и BRK-B

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

GXLF.L

BRK-B

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

GXLF.L vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

GXLF.L

BRK-B

Сравнение GXLF.L c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

GXLF.L vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов GXLF.L и BRK-B

Просадки

Сравнение просадок GXLF.L и BRK-B

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности GXLF.L и BRK-B

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)