Сравнение GXLF.L с VUSA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF (GXLF.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L).
GXLF.L и VUSA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GXLF.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World/Financials NR USD. Фонд был запущен 7 июл. 2015 г.. VUSA.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 14 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GXLF.L и VUSA.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GXLF.L и VUSA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GXLF.L SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF | -8.63% | 7.31% | 32.20% | 6.05% | -1.25% |
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | -3.13% | 9.39% | 27.33% | 19.81% | -7.78% |
Доходность по периодам
С начала года, GXLF.L показывает доходность -8.63%, что значительно ниже, чем у VUSA.L с доходностью -3.13%.
GXLF.L
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -2.04%
- С начала года
- -8.63%
- 6 месяцев
- -5.65%
- 1 год
- -1.95%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VUSA.L
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -3.31%
- С начала года
- -3.13%
- 6 месяцев
- 0.16%
- 1 год
- 14.71%
- 3 года*
- 15.77%
- 5 лет*
- 12.63%
- 10 лет*
- 14.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GXLF.L и VUSA.L
GXLF.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VUSA.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GXLF.L vs. VUSA.L — Ранг доходности на риск
GXLF.L
VUSA.L
Сравнение GXLF.L c VUSA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF (GXLF.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GXLF.L | VUSA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | 0.96 | -1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | 1.40 | -1.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.20 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 2.06 | -2.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.46 | 7.07 | -7.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GXLF.L | VUSA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | 0.96 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 1.00 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между GXLF.L и VUSA.L составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXLF.L и VUSA.L
GXLF.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUSA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXLF.L SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 0.99% | 0.95% | 1.00% | 1.24% | 1.41% | 1.04% | 1.44% | 1.50% | 1.72% | 1.61% | 1.58% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок GXLF.L и VUSA.L
Максимальная просадка GXLF.L за все время составила -18.21%, что меньше максимальной просадки VUSA.L в -25.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXLF.L и VUSA.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| GXLF.L | VUSA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.21% | -25.47% | +7.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.80% | -10.49% | -2.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.94% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.36% | -4.76% | -5.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.69% | -3.22% | -2.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.57% | 2.07% | +2.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности GXLF.L и VUSA.L
SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF (GXLF.L) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что GXLF.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GXLF.L | VUSA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.93% | 3.74% | +1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.85% | 8.25% | +2.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.73% | 15.31% | +2.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.14% | 14.37% | +2.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.14% | 15.67% | +1.47% |