PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GXLF.L с XWFS.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GXLF.L и XWFS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF (GXLF.L) и Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C (XWFS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GXLF.L и XWFS.L


2026 (YTD)2025202420232022
GXLF.L
SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF
-8.63%7.31%32.20%6.05%-1.25%
XWFS.L
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C
-4.65%20.20%29.08%10.02%0.01%

Доходность по периодам

С начала года, GXLF.L показывает доходность -8.63%, что значительно ниже, чем у XWFS.L с доходностью -4.65%.


GXLF.L

1 день
1.14%
1 месяц
-2.04%
С начала года
-8.63%
6 месяцев
-5.65%
1 год
-1.95%
3 года*
14.46%
5 лет*
10 лет*

XWFS.L

1 день
2.04%
1 месяц
-2.24%
С начала года
-4.65%
6 месяцев
0.79%
1 год
11.32%
3 года*
19.38%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF

Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C

Сравнение комиссий GXLF.L и XWFS.L

GXLF.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XWFS.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

GXLF.L vs. XWFS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GXLF.L
Ранг доходности на риск GXLF.L: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXLF.L: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXLF.L: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXLF.L: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXLF.L: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXLF.L: 88
Ранг коэф-та Мартина

XWFS.L
Ранг доходности на риск XWFS.L: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XWFS.L: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XWFS.L: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XWFS.L: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XWFS.L: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XWFS.L: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GXLF.L c XWFS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF (GXLF.L) и Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C (XWFS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GXLF.LXWFS.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.11

0.69

-0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.03

1.02

-1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.14

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.17

1.16

-1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.46

3.78

-4.24

GXLF.L vs. XWFS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GXLF.L на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа XWFS.L равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GXLF.L и XWFS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GXLF.LXWFS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

0.69

-0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.78

-0.32

Корреляция

Корреляция между GXLF.L и XWFS.L составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GXLF.L и XWFS.L

Ни GXLF.L, ни XWFS.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GXLF.L и XWFS.L

Максимальная просадка GXLF.L за все время составила -18.21%, что больше максимальной просадки XWFS.L в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXLF.L и XWFS.L.


Загрузка...

Показатели просадок


GXLF.LXWFS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.21%

-16.47%

-1.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.80%

-12.10%

-0.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.36%

-6.09%

-4.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.69%

-4.16%

-1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.57%

2.95%

+1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности GXLF.L и XWFS.L

Текущая волатильность для SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF (GXLF.L) составляет 4.93%, в то время как у Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C (XWFS.L) волатильность равна 5.47%. Это указывает на то, что GXLF.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XWFS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GXLF.LXWFS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

5.47%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.85%

9.92%

+0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.73%

16.42%

+1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.14%

16.18%

+0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.14%

16.18%

+0.96%