PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WDEE.L с GCLE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WDEE.L с GCLE.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WDEE.L (Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc) and GCLE.L (Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc) are both Energy Equities funds from Invesco - WDEE.L tracks the S&P World Energy Targeted & Screened Index while GCLE.L tracks the WilderHill New Energy Global Innovation Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, WDEE.L returned 18.95%/yr vs 8.04%/yr for GCLE.L. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. WDEE.L charges 0.18%/yr vs 0.60%/yr for GCLE.L.

Доходность

Сравнение доходности WDEE.L и GCLE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc (WDEE.L) и Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WDEE.L показывает доходность 29.98%, что значительно ниже, чем у GCLE.L с доходностью 35.86%.

WDEE.L

1 день
-0.74%
1 месяц
-2.06%
С начала года
29.98%
6 месяцев
27.20%
1 год
39.55%
3 года*
18.95%
5 лет*
—
10 лет*
—

GCLE.L

1 день
-1.02%
1 месяц
2.63%
С начала года
35.86%
6 месяцев
37.32%
1 год
86.76%
3 года*
8.04%
5 лет*
-4.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WDEE.L и GCLE.L

2026 (YTD)202520242023
WDEE.L
Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc		29.98%9.01%4.02%7.64%
GCLE.L
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc		35.86%41.98%-26.51%-15.17%

Correlation

The correlation between WDEE.L and GCLE.L is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2023 г.

0.31

The correlation between WDEE.L and GCLE.L shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc

Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с WDEE.L:
WDEE.L с WNDG.LWDEE.L с MLPD.LWDEE.L с IGDA.LWDEE.L с XLEP.LWDEE.L с FWRG.LWDEE.L с ENGY.LWDEE.L с IUES.L
Часто сравнивают с GCLE.L:
GCLE.L с CWEU.LGCLE.L с GLDGCLE.L с NRJL.LGCLE.L с RENG.LGCLE.L с GCED.LGCLE.L с INRG.LGCLE.L с ANRJ.L

Доходность на риск

WDEE.L vs. GCLE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WDEE.L
Ранг доходности на риск WDEE.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDEE.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDEE.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDEE.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDEE.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDEE.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
GCLE.L
Ранг доходности на риск GCLE.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCLE.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCLE.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCLE.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCLE.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCLE.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDEE.L c GCLE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc (WDEE.L) и Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WDEE.LGCLE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
3.76

-1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
4.48

-1.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.59

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.08

7.62

-3.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.10

25.76

-13.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WDEE.L vs. GCLE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDEE.L на текущий момент составляет 2.12, что ниже коэффициента Шарпа GCLE.L равного 3.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDEE.L и GCLE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WDEE.LGCLE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

3.76

-1.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.16

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

-0.24

+1.07

Просадки

Сравнение просадок WDEE.L и GCLE.L

Максимальная просадка WDEE.L за все время составила -18.54%, что меньше максимальной просадки GCLE.L в -72.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDEE.L и GCLE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WDEE.LGCLE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.54%

-72.13%

+53.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.64%

-11.33%

+1.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.54%

-53.23%

+34.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-69.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.78%

-32.08%

+28.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.85%

-44.86%

+41.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

3.36%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности WDEE.L и GCLE.L

Текущая волатильность для Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc (WDEE.L) составляет 6.83%, в то время как у Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLE.L) волатильность равна 9.27%. Это указывает на то, что WDEE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCLE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WDEE.LGCLE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.83%

9.27%

-2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.31%

16.27%

-0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.58%

22.99%

-4.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.10%

28.50%

-9.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.10%

29.03%

-9.93%

Сравнение комиссий WDEE.L и GCLE.L

WDEE.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии GCLE.L в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDEE.L и GCLE.L

Ни WDEE.L, ни GCLE.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

WDEE.L and GCLE.L have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WDEE.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WDEE.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.60% for GCLE.L.

WDEE.L tracks S&P World Energy Targeted & Screened Index, while GCLE.L tracks WilderHill New Energy Global Innovation Index. Their fees differ too: 0.18% for WDEE.L and 0.60% for GCLE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WDEE.L и GCLE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор