Сравнение 5MVW.DE с VWCE.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (5MVW.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE).
5MVW.DE и VWCE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 5MVW.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Energy. Фонд был запущен 17 окт. 2019 г.. VWCE.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World Index. Фонд был запущен 23 июл. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности 5MVW.DE и VWCE.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам 5MVW.DE и VWCE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5MVW.DE iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) | 35.78% | 2.17% | 7.57% | 0.01% | 54.20% | 52.29% | -36.78% | 4.54% |
VWCE.DE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | -0.47% | 9.16% | 24.41% | 18.18% | -13.47% | 28.62% | 5.36% | 6.92% |
Доходность по периодам
С начала года, 5MVW.DE показывает доходность 35.78%, что значительно выше, чем у VWCE.DE с доходностью -0.47%.
5MVW.DE
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 7.26%
- С начала года
- 35.78%
- 6 месяцев
- 38.37%
- 1 год
- 29.04%
- 3 года*
- 14.49%
- 5 лет*
- 22.51%
- 10 лет*
- —
VWCE.DE
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- 2.61%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 14.86%
- 5 лет*
- 9.97%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий 5MVW.DE и VWCE.DE
5MVW.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии VWCE.DE в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
5MVW.DE vs. VWCE.DE — Ранг доходности на риск
5MVW.DE
VWCE.DE
Сравнение 5MVW.DE c VWCE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (5MVW.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 5MVW.DE | VWCE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 0.86 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 1.23 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.19 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.92 | 2.95 | +1.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.49 | 11.73 | +1.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 5MVW.DE | VWCE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 0.86 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 0.72 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.68 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между 5MVW.DE и VWCE.DE составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 5MVW.DE и VWCE.DE
Дивидендная доходность 5MVW.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, тогда как VWCE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5MVW.DE iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) | 2.43% | 3.29% | 3.54% | 3.64% | 3.41% | 3.49% | 5.08% | 0.63% |
VWCE.DE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок 5MVW.DE и VWCE.DE
Максимальная просадка 5MVW.DE за все время составила -56.87%, что больше максимальной просадки VWCE.DE в -33.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 5MVW.DE и VWCE.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| 5MVW.DE | VWCE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.87% | -33.43% | -23.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.20% | -8.90% | -6.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.76% | -21.07% | -2.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.40% | -4.06% | -1.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.64% | -4.80% | -8.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 1.65% | +1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности 5MVW.DE и VWCE.DE
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (5MVW.DE) имеет более высокую волатильность в 8.36% по сравнению с Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что 5MVW.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWCE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| 5MVW.DE | VWCE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.36% | 4.40% | +3.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.54% | 8.53% | +6.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.47% | 15.78% | +6.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.76% | 13.72% | +10.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.17% | 16.25% | +12.92% |