Сравнение WDC с PHM
WDC (Western Digital Corporation) and PHM (PulteGroup, Inc.) are both stocks. WDC operates in Computer Hardware (Technology), while PHM operates in Residential Construction (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, WDC returned 33.87%/yr vs 22.20%/yr for PHM. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WDC и PHM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WDC показывает доходность 227.01%, что значительно выше, чем у PHM с доходностью 5.26%. За последние 10 лет акции WDC превзошли акции PHM по среднегодовой доходности: 33.87% против 22.20% соответственно.
WDC
- 1 день
- 6.35%
- 1 месяц
- 13.96%
- С начала года
- 227.01%
- 6 месяцев
- 219.46%
- 1 год
- 911.92%
- 3 года*
- 164.18%
- 5 лет*
- 58.50%
- 10 лет*
- 33.87%
PHM
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 9.03%
- С начала года
- 5.26%
- 6 месяцев
- -2.17%
- 1 год
- 19.21%
- 3 года*
- 19.48%
- 5 лет*
- 18.86%
- 10 лет*
- 22.20%
Сравнение доходности по годам WDC и PHM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WDC Western Digital Corporation | 227.01% | 283.68% | 13.86% | 65.99% | -51.62% | 17.73% | -10.89% | 77.14% | -51.90% | 19.83% |
PHM PulteGroup, Inc. | 5.26% | 8.54% | 6.22% | 128.76% | -19.22% | 34.03% | 12.55% | 51.33% | -20.76% | 83.43% |
Correlation
The correlation between WDC and PHM is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1987 г. | 0.24 |
The correlation between WDC and PHM shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WDC:
$23.29
PHM:
$10.36
WDC:
24.17
PHM:
11.88
WDC:
0.56
PHM:
0.84
WDC:
13.31
PHM:
1.44
WDC:
$11.78B
PHM:
$16.83B
WDC:
$5.35B
PHM:
$4.39B
WDC:
$10.88B
PHM:
$2.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDC vs. PHM — Ранг доходности на риск
WDC
PHM
Сравнение WDC c PHM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Digital Corporation (WDC) и PulteGroup, Inc. (PHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WDC | PHM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +13.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.95 | 1.13 | +0.82 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 44.74 | 0.85 | +43.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 151.81 | 1.66 | +150.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WDC и PHM
Максимальная просадка WDC за все время составила -96.20%, примерно равная максимальной просадке PHM в -92.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDC и PHM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDC | PHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.20% | -92.40% | -3.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.59% | -22.60% | +2.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.65% | -38.01% | -11.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.68% | -38.01% | -21.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.49% | -62.11% | -8.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.22% | -16.36% | +11.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.07% | -35.47% | -16.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.06% | 11.62% | -5.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDC и PHM
Western Digital Corporation (WDC) имеет более высокую волатильность в 21.76% по сравнению с PulteGroup, Inc. (PHM) с волатильностью 9.64%. Это указывает на то, что WDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDC | PHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.76% | 9.64% | +12.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.55% | 23.60% | +29.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.47% | 34.34% | +31.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.86% | 34.72% | +14.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.62% | 36.49% | +12.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDC и PHM
Дивидендная доходность WDC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности PHM в 0.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHM PulteGroup, Inc. | 0.78% | 0.78% | 0.75% | 0.66% | 1.34% | 1.00% | 1.16% | 1.16% | 1.46% | 1.08% | 1.96% | 1.85% |
WDC Western Digital Corporation | 0.09% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.81% | 2.36% | 5.41% | 2.51% | 2.94% | 3.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WDC и PHM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Western Digital Corporation и PulteGroup, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WDC и PHM
WDC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Western Digital Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.68B при выручке в 3.34B, что соответствует валовой рентабельности в 50.2%.
PHM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PulteGroup, Inc. сообщила о валовой прибыли в 822.11M при выручке в 3.41B, что соответствует валовой рентабельности в 24.1%.
WDC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Western Digital Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.14B при выручке в 3.34B, что соответствует операционной рентабельности 34.0%.
PHM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PulteGroup, Inc. сообщила об операционной прибыли в 441.77M при выручке в 3.41B, что соответствует операционной рентабельности 13.0%.
WDC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Western Digital Corporation сообщила о чистой прибыли в 3.21B при выручке в 3.34B, что соответствует чистой рентабельности 96.0%.
PHM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PulteGroup, Inc. сообщила о чистой прибыли в 347.00M при выручке в 3.41B, что соответствует чистой рентабельности 10.2%.
Часто задаваемые вопросы
WDC and PHM have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WDC has higher volatility (21.76%) compared to PHM (9.64%). In terms of maximum drawdown, WDC dropped -96.20% vs PHM's -92.40%.
WDC currently has the higher Sharpe Ratio (14.07 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WDC и PHM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор