Сравнение WDC с INTU
WDC (Western Digital Corporation) and INTU (Intuit Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — WDC in Computer Hardware, INTU in Software - Application. Over the past 10 years, WDC returned 33.87%/yr vs 10.90%/yr for INTU. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WDC и INTU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WDC показывает доходность 227.01%, что значительно выше, чем у INTU с доходностью -58.02%. За последние 10 лет акции WDC превзошли акции INTU по среднегодовой доходности: 33.87% против 10.90% соответственно.
WDC
- 1 день
- 6.35%
- 1 месяц
- 13.96%
- С начала года
- 227.01%
- 6 месяцев
- 219.46%
- 1 год
- 911.92%
- 3 года*
- 164.18%
- 5 лет*
- 58.50%
- 10 лет*
- 33.87%
INTU
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -25.55%
- С начала года
- -58.02%
- 6 месяцев
- -58.55%
- 1 год
- -63.59%
- 3 года*
- -14.21%
- 5 лет*
- -9.53%
- 10 лет*
- 10.90%
Сравнение доходности по годам WDC и INTU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WDC Western Digital Corporation | 227.01% | 283.68% | 13.86% | 65.99% | -51.62% | 17.73% | -10.89% | 77.14% | -51.90% | 19.83% |
INTU Intuit Inc. | -58.02% | 6.09% | 1.16% | 61.76% | -39.12% | 70.27% | 46.12% | 34.11% | 25.86% | 39.21% |
Correlation
The correlation between WDC and INTU is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 1993 г. | 0.31 |
The correlation between WDC and INTU shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.33 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WDC:
$23.29
INTU:
$16.37
WDC:
24.17
INTU:
16.90
WDC:
0.56
INTU:
1.01
WDC:
13.31
INTU:
3.70
WDC:
$11.78B
INTU:
$20.93B
WDC:
$5.35B
INTU:
$16.97B
WDC:
$10.88B
INTU:
$6.65B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDC vs. INTU — Ранг доходности на риск
WDC
INTU
Сравнение WDC c INTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Digital Corporation (WDC) и Intuit Inc. (INTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WDC | INTU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +15.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +9.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.95 | 0.68 | +1.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 44.74 | -0.97 | +45.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 151.81 | -1.88 | +153.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WDC и INTU
Максимальная просадка WDC за все время составила -96.20%, что больше максимальной просадки INTU в -75.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDC и INTU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDC | INTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.20% | -75.29% | -20.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.59% | -65.49% | +44.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.65% | -65.49% | +15.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.68% | -65.49% | +5.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.49% | -65.49% | -5.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.22% | -65.49% | +60.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.07% | -24.14% | -27.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.06% | 33.92% | -27.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDC и INTU
Текущая волатильность для Western Digital Corporation (WDC) составляет 21.76%, в то время как у Intuit Inc. (INTU) волатильность равна 28.49%. Это указывает на то, что WDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDC | INTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.76% | 28.49% | -6.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.55% | 42.51% | +11.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.47% | 44.40% | +21.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.86% | 37.54% | +11.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.62% | 33.98% | +14.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDC и INTU
Дивидендная доходность WDC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности INTU в 1.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTU Intuit Inc. | 1.68% | 0.65% | 0.60% | 0.52% | 0.72% | 0.38% | 0.57% | 0.74% | 0.83% | 0.89% | 1.08% | 1.09% |
WDC Western Digital Corporation | 0.09% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.81% | 2.36% | 5.41% | 2.51% | 2.94% | 3.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WDC и INTU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Western Digital Corporation и Intuit Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WDC и INTU
WDC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Western Digital Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.68B при выручке в 3.34B, что соответствует валовой рентабельности в 50.2%.
INTU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.24B при выручке в 8.56B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
WDC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Western Digital Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.14B при выручке в 3.34B, что соответствует операционной рентабельности 34.0%.
INTU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.02B при выручке в 8.56B, что соответствует операционной рентабельности 47.0%.
WDC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Western Digital Corporation сообщила о чистой прибыли в 3.21B при выручке в 3.34B, что соответствует чистой рентабельности 96.0%.
INTU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.06B при выручке в 8.56B, что соответствует чистой рентабельности 35.8%.
Часто задаваемые вопросы
WDC and INTU have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INTU has higher volatility (28.49%) compared to WDC (21.76%). In terms of maximum drawdown, WDC dropped -96.20% vs INTU's -75.29%.
WDC currently has the higher Sharpe Ratio (14.07 vs -1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WDC и INTU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор