Сравнение WDC с AXON
WDC (Western Digital Corporation) and AXON (Axon Enterprise, Inc.) are both stocks. WDC operates in Computer Hardware (Technology), while AXON operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, WDC returned 33.87%/yr vs 34.58%/yr for AXON. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WDC и AXON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WDC показывает доходность 227.01%, что значительно выше, чем у AXON с доходностью -22.22%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WDC имеют среднегодовую доходность 33.87%, а акции AXON немного впереди с 34.58%.
WDC
- 1 день
- 6.35%
- 1 месяц
- 13.96%
- С начала года
- 227.01%
- 6 месяцев
- 219.46%
- 1 год
- 911.92%
- 3 года*
- 164.18%
- 5 лет*
- 58.50%
- 10 лет*
- 33.87%
AXON
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 17.23%
- С начала года
- -22.22%
- 6 месяцев
- -21.72%
- 1 год
- -43.02%
- 3 года*
- 30.96%
- 5 лет*
- 22.92%
- 10 лет*
- 34.58%
Сравнение доходности по годам WDC и AXON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WDC Western Digital Corporation | 227.01% | 283.68% | 13.86% | 65.99% | -51.62% | 17.73% | -10.89% | 77.14% | -51.90% | 19.83% |
AXON Axon Enterprise, Inc. | -22.22% | -4.44% | 130.06% | 55.69% | 5.69% | 28.13% | 67.21% | 67.50% | 65.09% | 9.32% |
Correlation
The correlation between WDC and AXON is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2001 г. | 0.27 |
The correlation between WDC and AXON shifts across timeframes, from 0.07 (1 year) to 0.29 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WDC:
$23.29
AXON:
$2.41
WDC:
24.17
AXON:
183.64
WDC:
0.56
AXON:
0.05
WDC:
13.31
AXON:
12.70
WDC:
$11.78B
AXON:
$2.98B
WDC:
$5.35B
AXON:
$1.77B
WDC:
$10.88B
AXON:
$156.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDC vs. AXON — Ранг доходности на риск
WDC
AXON
Сравнение WDC c AXON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Digital Corporation (WDC) и Axon Enterprise, Inc. (AXON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WDC | AXON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +14.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +7.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.95 | 0.87 | +1.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 44.74 | -0.72 | +45.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 151.81 | -1.22 | +153.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WDC и AXON
Максимальная просадка WDC за все время составила -96.20%, примерно равная максимальной просадке AXON в -91.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDC и AXON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDC | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.20% | -91.78% | -4.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.59% | -60.28% | +39.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.65% | -60.28% | +10.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.68% | -60.28% | +0.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.49% | -60.28% | -10.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.22% | -49.28% | +44.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.07% | -43.60% | -8.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.06% | 35.34% | -29.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDC и AXON
Western Digital Corporation (WDC) имеет более высокую волатильность в 21.76% по сравнению с Axon Enterprise, Inc. (AXON) с волатильностью 17.73%. Это указывает на то, что WDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AXON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDC | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.76% | 17.73% | +4.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.55% | 44.20% | +9.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.47% | 55.66% | +9.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.86% | 47.94% | +0.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.62% | 49.18% | -0.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDC и AXON
Дивидендная доходность WDC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, тогда как AXON не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WDC Western Digital Corporation | 0.09% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.81% | 2.36% | 5.41% | 2.51% | 2.94% | 3.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WDC и AXON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Western Digital Corporation и Axon Enterprise, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WDC и AXON
WDC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Western Digital Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.68B при выручке в 3.34B, что соответствует валовой рентабельности в 50.2%.
AXON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.29M при выручке в 807.35M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.
WDC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Western Digital Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.14B при выручке в 3.34B, что соответствует операционной рентабельности 34.0%.
AXON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.24M при выручке в 807.35M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
WDC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Western Digital Corporation сообщила о чистой прибыли в 3.21B при выручке в 3.34B, что соответствует чистой рентабельности 96.0%.
AXON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.31M при выручке в 807.35M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
Часто задаваемые вопросы
WDC and AXON have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WDC has higher volatility (21.76%) compared to AXON (17.73%). In terms of maximum drawdown, WDC dropped -96.20% vs AXON's -91.78%.
WDC currently has the higher Sharpe Ratio (14.07 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WDC и AXON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор