PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WDC с ALLE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WDC с ALLE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

WDC (Western Digital Corporation) and ALLE (Allegion plc) are both stocks. WDC operates in Computer Hardware (Technology), while ALLE operates in Security & Protection Services (Industrials). Over the past 10 years, WDC returned 33.87%/yr vs 8.36%/yr for ALLE. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WDC и ALLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Western Digital Corporation (WDC) и Allegion plc (ALLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WDC показывает доходность 227.01%, что значительно выше, чем у ALLE с доходностью -15.54%. За последние 10 лет акции WDC превзошли акции ALLE по среднегодовой доходности: 33.87% против 8.36% соответственно.

WDC

1 день
6.35%
1 месяц
13.96%
С начала года
227.01%
6 месяцев
219.46%
1 год
911.92%
3 года*
164.18%
5 лет*
58.50%
10 лет*
33.87%

ALLE

1 день
0.19%
1 месяц
2.55%
С начала года
-15.54%
6 месяцев
-16.12%
1 год
-2.07%
3 года*
5.93%
5 лет*
0.75%
10 лет*
8.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WDC и ALLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WDC
Western Digital Corporation		227.01%283.68%13.86%65.99%-51.62%17.73%-10.89%77.14%-51.90%19.83%
ALLE
Allegion plc		-15.54%23.54%4.66%22.32%-19.26%15.06%-5.41%57.89%1.18%25.32%

Correlation

The correlation between WDC and ALLE is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2013 г.

0.35

Over the past year, the correlation between WDC and ALLE has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.35, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

EPS

WDC:

$23.29

ALLE:

$7.33

Коэффициент P/E

WDC:

24.17

ALLE:

18.29

Коэффициент PEG

WDC:

0.56

ALLE:

2.04

Коэффициент P/S

WDC:

13.31

ALLE:

2.79

Общая выручка (12 мес.)

WDC:

$11.78B

ALLE:

$4.16B

Валовая прибыль (12 мес.)

WDC:

$5.35B

ALLE:

$1.87B

EBITDA (12 мес.)

WDC:

$10.88B

ALLE:

$965.50M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Western Digital Corporation

Allegion plc

Часто сравнивают с WDC:
WDC с STXWDC с SNDKWDC с MUWDC с SMHWDC с SMCIWDC с SPYWDC с PVH
Часто сравнивают с ALLE:
ALLE с ECLALLE с PNRALLE с VTIALLE с SPYALLE с CRMALLE с USBALLE с VOO

Доходность на риск

WDC vs. ALLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WDC
Ранг доходности на риск WDC: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDC: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDC: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDC: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDC: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDC: 100100
Ранг коэф-та Мартина
ALLE
Ранг доходности на риск ALLE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALLE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALLE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALLE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALLE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALLE: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDC c ALLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Digital Corporation (WDC) и Allegion plc (ALLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WDCALLEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
14.07
-0.08

+14.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.89
0.06

+6.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.95

1.01

+0.94

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

44.74

-0.07

+44.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

151.81

-0.16

+151.97

WDC vs. ALLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDC на текущий момент составляет 14.07, что выше коэффициента Шарпа ALLE равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDC и ALLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WDC и ALLE

Максимальная просадка WDC за все время составила -96.20%, что больше максимальной просадки ALLE в -43.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDC и ALLE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WDCALLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.20%

-43.25%

-52.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.59%

-29.84%

+9.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.65%

-29.84%

-19.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.68%

-38.87%

-20.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.49%

-43.25%

-27.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.22%

-25.19%

+19.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.07%

-11.00%

-41.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.06%

13.18%

-7.12%

Волатильность

Сравнение волатильности WDC и ALLE

Western Digital Corporation (WDC) имеет более высокую волатильность в 21.76% по сравнению с Allegion plc (ALLE) с волатильностью 7.88%. Это указывает на то, что WDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WDCALLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.76%

7.88%

+13.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.55%

20.08%

+33.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.47%

25.14%

+40.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.86%

26.10%

+22.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.62%

26.81%

+21.81%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDC и ALLE

Дивидендная доходность WDC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности ALLE в 1.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALLE
Allegion plc		1.55%1.28%1.47%1.42%1.56%1.09%1.10%0.87%1.05%0.80%0.75%0.61%
WDC
Western Digital Corporation		0.09%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%1.81%2.36%5.41%2.51%2.94%3.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WDC и ALLE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Western Digital Corporation и Allegion plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
3.34B
1.03B
(WDC) Общая выручка
(ALLE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WDC и ALLE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Western Digital Corporation и Allegion plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
50.2%
44.0%
Активы портфеля
WDC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Western Digital Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.68B при выручке в 3.34B, что соответствует валовой рентабельности в 50.2%.

ALLE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила о валовой прибыли в 454.50M при выручке в 1.03B, что соответствует валовой рентабельности в 44.0%.

WDC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Western Digital Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.14B при выручке в 3.34B, что соответствует операционной рентабельности 34.0%.

ALLE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила об операционной прибыли в 195.30M при выручке в 1.03B, что соответствует операционной рентабельности 18.9%.

WDC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Western Digital Corporation сообщила о чистой прибыли в 3.21B при выручке в 3.34B, что соответствует чистой рентабельности 96.0%.

ALLE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила о чистой прибыли в 138.10M при выручке в 1.03B, что соответствует чистой рентабельности 13.4%.

Часто задаваемые вопросы

WDC and ALLE have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WDC has higher volatility (21.76%) compared to ALLE (7.88%). In terms of maximum drawdown, WDC dropped -96.20% vs ALLE's -43.25%.

WDC currently has the higher Sharpe Ratio (14.07 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WDC и ALLE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор