Сравнение IT с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gartner, Inc. (IT) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IT или SCHG.
Доходность
Сравнение доходности IT и SCHG
Доходность по периодам
С начала года, IT показывает доходность 15.22%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 32.97%. За последние 10 лет акции IT превзошли акции SCHG по среднегодовой доходности: 19.94% против 16.46% соответственно.
IT
15.22%
-0.21%
18.39%
21.35%
27.10%
19.94%
SCHG
32.97%
4.60%
14.88%
38.45%
20.43%
16.46%
Основные характеристики
| IT | SCHG | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.95 | 2.26 |
| Коэф-т Сортино | 1.36 | 2.95 |
| Коэф-т Омега | 1.18 | 1.41 |
| Коэф-т Кальмара | 1.46 | 3.11 |
| Коэф-т Мартина | 4.08 | 12.34 |
| Индекс Язвы | 5.24% | 3.12% |
| Дневная вол-ть | 22.55% | 16.99% |
| Макс. просадка | -85.09% | -34.59% |
| Текущая просадка | -5.80% | -1.19% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между IT и SCHG составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IT c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gartner, Inc. (IT) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IT и SCHG
IT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IT Gartner, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.40% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок IT и SCHG
Максимальная просадка IT за все время составила -85.09%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IT и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IT и SCHG
Gartner, Inc. (IT) имеет более высокую волатильность в 7.29% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что IT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.