Сравнение IT с SCHG

С начала года, IT показывает доходность -38.64%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью -9.73%. За последние 10 лет акции IT уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 5.50% против 16.95% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gartner, Inc. (IT) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IT на текущий момент составляет -1.26, что ниже коэффициента Шарпа SCHG равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IT и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между IT и SCHG составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

IT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.

Максимальная просадка IT за все время составила -85.07%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IT и SCHG.

Gartner, Inc. (IT) имеет более высокую волатильность в 12.57% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 6.77%. Это указывает на то, что IT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.