PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IT с SCHG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IT и SCHG составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности IT и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gartner, Inc. (IT) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2,669.17%
923.84%
IT
SCHG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IT:

0.49

SCHG:

2.22

Коэф-т Сортино

IT:

0.80

SCHG:

2.86

Коэф-т Омега

IT:

1.11

SCHG:

1.40

Коэф-т Кальмара

IT:

0.75

SCHG:

3.13

Коэф-т Мартина

IT:

1.99

SCHG:

12.34

Индекс Язвы

IT:

5.51%

SCHG:

3.14%

Дневная вол-ть

IT:

22.45%

SCHG:

17.45%

Макс. просадка

IT:

-85.09%

SCHG:

-34.59%

Текущая просадка

IT:

-10.97%

SCHG:

-2.75%

Доходность по периодам

С начала года, IT показывает доходность 8.90%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 37.04%. За последние 10 лет акции IT превзошли акции SCHG по среднегодовой доходности: 19.12% против 16.77% соответственно.


IT

С начала года

8.90%

1 месяц

-5.16%

6 месяцев

8.65%

1 год

10.81%

5 лет

26.31%

10 лет

19.12%

SCHG

С начала года

37.04%

1 месяц

3.40%

6 месяцев

12.88%

1 год

37.14%

5 лет

20.24%

10 лет

16.77%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение IT c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gartner, Inc. (IT) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IT, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.492.22
Коэффициент Сортино IT, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.802.86
Коэффициент Омега IT, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.111.40
Коэффициент Кальмара IT, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.753.13
Коэффициент Мартина IT, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.001.9912.34
IT
SCHG

Показатель коэффициента Шарпа IT на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа SCHG равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IT и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.49
2.22
IT
SCHG

Дивиденды

Сравнение дивидендов IT и SCHG

IT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IT
Gartner, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.41%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%1.09%1.07%

Просадки

Сравнение просадок IT и SCHG

Максимальная просадка IT за все время составила -85.09%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IT и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-10.97%
-2.75%
IT
SCHG

Волатильность

Сравнение волатильности IT и SCHG

Gartner, Inc. (IT) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) имеют волатильность 4.99% и 5.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.99%
5.07%
IT
SCHG
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab