Сравнение WDAF с DGRW
WDAF (WisdomTree Asia Defense Fund) and DGRW (WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund) are both exchange-traded funds - WDAF is a Aerospace & Defense fund tracking the WisdomTree Asia Defense Index, while DGRW is a Dividend fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index. Both are passively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. WDAF charges 0.45%/yr vs 0.28%/yr for DGRW.
Доходность
Сравнение доходности WDAF и DGRW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WDAF показывает доходность 3.22%, что значительно ниже, чем у DGRW с доходностью 9.02%.
WDAF
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -12.70%
- 6 месяцев
- -13.30%
- С начала года
- 3.22%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DGRW
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.25%
- 6 месяцев
- 6.99%
- С начала года
- 9.02%
- 1 год
- 15.91%
- 3 года*
- 14.72%
- 5 лет*
- 11.81%
- 10 лет*
- 13.70%
Сравнение доходности по годам WDAF и DGRW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WDAF WisdomTree Asia Defense Fund | 3.22% | -7.71% |
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | 9.02% | 1.20% |
Correlation
The correlation between WDAF and DGRW is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDAF vs. DGRW — Ранг доходности на риск
WDAF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DGRW
Сравнение WDAF c DGRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Asia Defense Fund (WDAF) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WDAF | DGRW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.92 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.92 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WDAF и DGRW
Максимальная просадка WDAF за все время составила -22.54%, что меньше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDAF и DGRW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDAF | DGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.54% | -32.04% | +9.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.30% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.21% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.27% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.54% | -0.89% | -21.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.67% | -3.01% | -4.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WDAF и DGRW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDAF | DGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.54% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.21% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.85% | 10.20% | +22.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.85% | 14.00% | +18.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.85% | 16.17% | +16.68% |
Сравнение комиссий WDAF и DGRW
WDAF берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии DGRW в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDAF и DGRW
Дивидендная доходность WDAF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности DGRW в 1.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | 1.26% | 1.43% | 1.55% | 1.74% | 2.15% | 1.78% | 1.93% | 2.20% | 2.42% | 1.71% | 2.13% | 2.18% |
WDAF WisdomTree Asia Defense Fund | 0.13% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WDAF and DGRW have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DGRW is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DGRW is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.45% for WDAF.
DGRW has the higher dividend yield at 1.26%, compared with 0.13% for WDAF.
WDAF is categorized as Aerospace & Defense, while DGRW is Dividend. WDAF tracks WisdomTree Asia Defense Index, while DGRW tracks WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index. Their fees differ too: 0.45% for WDAF and 0.28% for DGRW.
Подберите оптимальное распределение для WDAF и DGRW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор