Сравнение WDAF с DCMT
WDAF (WisdomTree Asia Defense Fund) and DCMT (DoubleLine Commodity Strategy ETF) are both exchange-traded funds - WDAF is a Aerospace & Defense fund tracking the WisdomTree Asia Defense Index, while DCMT is a Commodities fund actively managed by DoubleLine. WDAF is passively managed, while DCMT is actively managed. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. WDAF charges 0.45%/yr vs 0.66%/yr for DCMT.
Доходность
Сравнение доходности WDAF и DCMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WDAF показывает доходность 11.85%, что значительно ниже, чем у DCMT с доходностью 34.49%.
WDAF
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -13.31%
- С начала года
- 11.85%
- 6 месяцев
- 16.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DCMT
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -2.89%
- С начала года
- 34.49%
- 6 месяцев
- 33.53%
- 1 год
- 42.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WDAF и DCMT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WDAF WisdomTree Asia Defense Fund | 11.85% | -7.62% |
DCMT DoubleLine Commodity Strategy ETF | 34.49% | 0.39% |
Correlation
The correlation between WDAF and DCMT is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2025 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDAF vs. DCMT — Ранг доходности на риск
WDAF
DCMT
Сравнение WDAF c DCMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Asia Defense Fund (WDAF) и DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WDAF | DCMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.32 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 1.20 | -1.06 |
Просадки
Сравнение просадок WDAF и DCMT
Максимальная просадка WDAF за все время составила -18.21%, что больше максимальной просадки DCMT в -11.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDAF и DCMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDAF | DCMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.21% | -11.95% | -6.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.06% | -3.46% | -12.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.09% | -3.13% | -2.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.59% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WDAF и DCMT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDAF | DCMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.71% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.87% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.10% | 18.27% | +13.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.10% | 15.77% | +16.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.10% | 15.77% | +16.33% |
Сравнение комиссий WDAF и DCMT
WDAF берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии DCMT в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDAF и DCMT
Дивидендная доходность WDAF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности DCMT в 2.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DCMT DoubleLine Commodity Strategy ETF | 2.73% | 3.67% | 1.59% |
WDAF WisdomTree Asia Defense Fund | 0.12% | 0.13% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WDAF and DCMT have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WDAF is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WDAF is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.66% for DCMT.
DCMT has the higher dividend yield at 2.73%, compared with 0.12% for WDAF.
WDAF is categorized as Aerospace & Defense, while DCMT is Commodities. They also come from different issuers: WisdomTree and DoubleLine. Their fees differ too: 0.45% for WDAF and 0.66% for DCMT.
Подберите оптимальное распределение для WDAF и DCMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор