Сравнение WDAF с DCMT
WDAF (WisdomTree Asia Defense Fund) and DCMT (DoubleLine Commodity Strategy ETF) are both exchange-traded funds - WDAF is a Aerospace & Defense fund tracking the WisdomTree Asia Defense Index, while DCMT is a Commodities fund actively managed by DoubleLine. WDAF is passively managed, while DCMT is actively managed. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. WDAF charges 0.45%/yr vs 0.66%/yr for DCMT.
Доходность
Сравнение доходности WDAF и DCMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WDAF показывает доходность 3.22%, что значительно ниже, чем у DCMT с доходностью 26.32%.
WDAF
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -12.70%
- 6 месяцев
- -13.30%
- С начала года
- 3.22%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DCMT
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 2.50%
- 6 месяцев
- 21.40%
- С начала года
- 26.32%
- 1 год
- 29.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WDAF и DCMT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WDAF WisdomTree Asia Defense Fund | 3.22% | -7.71% |
DCMT DoubleLine Commodity Strategy ETF | 26.32% | 1.09% |
Correlation
The correlation between WDAF and DCMT is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2025 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDAF vs. DCMT — Ранг доходности на риск
WDAF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DCMT
Сравнение WDAF c DCMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Asia Defense Fund (WDAF) и DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WDAF | DCMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.85 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.54 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WDAF и DCMT
Максимальная просадка WDAF за все время составила -22.54%, что больше максимальной просадки DCMT в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDAF и DCMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDAF | DCMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.54% | -15.96% | -6.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.54% | -9.33% | -13.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.67% | -3.54% | -4.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.51% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WDAF и DCMT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDAF | DCMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.79% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.87% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.85% | 18.76% | +14.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.85% | 16.01% | +16.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.85% | 16.01% | +16.84% |
Сравнение комиссий WDAF и DCMT
WDAF берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии DCMT в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDAF и DCMT
Дивидендная доходность WDAF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности DCMT в 2.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DCMT DoubleLine Commodity Strategy ETF | 2.91% | 3.67% | 1.59% |
WDAF WisdomTree Asia Defense Fund | 0.13% | 0.13% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WDAF and DCMT have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WDAF is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WDAF is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.66% for DCMT.
DCMT has the higher dividend yield at 2.91%, compared with 0.13% for WDAF.
WDAF is categorized as Aerospace & Defense, while DCMT is Commodities. They also come from different issuers: WisdomTree and DoubleLine. Their fees differ too: 0.45% for WDAF and 0.66% for DCMT.
Подберите оптимальное распределение для WDAF и DCMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор