PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WCPNX с LMSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WCPNX с LMSMX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX) и Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX).

WCPNX управляется Weitz. Фонд был запущен 31 июл. 2014 г.. LMSMX управляется Legg Mason. Фонд был запущен 27 дек. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности WCPNX и LMSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX) и Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WCPNX и LMSMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WCPNX
Weitz Core Plus Income Fund		-0.37%7.89%4.10%7.00%-9.92%1.60%10.18%7.39%1.49%2.53%
LMSMX
Western Asset SMASh Series M Fund		0.68%12.15%-1.72%5.13%-23.44%-2.32%12.86%7.71%1.46%5.52%

Доходность по периодам

С начала года, WCPNX показывает доходность -0.37%, что значительно ниже, чем у LMSMX с доходностью 0.68%.

WCPNX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.53%
С начала года
-0.37%
6 месяцев
0.53%
1 год
3.90%
3 года*
5.06%
5 лет*
1.95%
10 лет*
3.42%

LMSMX

1 день
0.13%
1 месяц
-1.03%
С начала года
0.68%
6 месяцев
2.13%
1 год
7.50%
3 года*
3.91%
5 лет*
-1.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Weitz Core Plus Income Fund

Western Asset SMASh Series M Fund

Часто сравнивают с WCPNX:
WCPNX с PIMIXWCPNX с NEFRXWCPNX с FTHRXWCPNX с CMBSWCPNX с FTBFXWCPNX с PDBAXWCPNX с FBND
Часто сравнивают с LMSMX:
LMSMX с LMGEXLMSMX с LCSMXLMSMX с GOBSXLMSMX с GUGAXLMSMX с LMISXLMSMX с AAIIXLMSMX с TGLMX

Сравнение комиссий WCPNX и LMSMX

WCPNX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии LMSMX в 0.00%.

WCPNX
Weitz Core Plus Income Fund
LMSMX
Western Asset SMASh Series M Fund

Доходность на риск

WCPNX vs. LMSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WCPNX
Ранг доходности на риск WCPNX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCPNX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCPNX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCPNX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCPNX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCPNX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
LMSMX
Ранг доходности на риск LMSMX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMSMX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMSMX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMSMX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMSMX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMSMX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WCPNX c LMSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX) и Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WCPNXLMSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.05

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.56

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.21

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

1.61

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.19

5.39

-1.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WCPNX vs. LMSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WCPNX на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LMSMX равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCPNX и LMSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WCPNXLMSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.05

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

-0.18

+0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.17

+0.67

Корреляция

Корреляция между WCPNX и LMSMX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCPNX и LMSMX

Дивидендная доходность WCPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что больше доходности LMSMX в 4.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WCPNX
Weitz Core Plus Income Fund		4.47%5.26%6.15%4.92%3.04%2.51%5.07%2.95%2.55%2.41%3.72%1.96%
LMSMX
Western Asset SMASh Series M Fund		4.37%4.20%5.24%4.68%3.40%3.78%6.84%7.19%3.18%3.24%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WCPNX и LMSMX

Максимальная просадка WCPNX за все время составила -13.63%, что меньше максимальной просадки LMSMX в -30.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCPNX и LMSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

WCPNXLMSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.63%

-30.76%

+17.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.74%

-4.83%

+2.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.63%

-30.18%

+16.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.03%

-12.91%

+10.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.20%

-10.07%

+7.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

1.44%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности WCPNX и LMSMX

Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX) и Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX) имеют волатильность 1.58% и 1.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WCPNXLMSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.58%

1.53%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.47%

2.47%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.16%

6.95%

-2.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.95%

10.38%

-5.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.14%

8.22%

-4.08%