Сравнение WCPIX с DXSLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Communication Services UltraSector ProFund (WCPIX) и Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX).
WCPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 18 июн. 2000 г.. DXSLX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности WCPIX и DXSLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WCPIX и DXSLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCPIX Communication Services UltraSector ProFund | -9.28% | 28.70% | 47.44% | 78.07% | -54.07% | 25.49% | 33.81% | 21.51% | 22.32% | -1.70% |
DXSLX Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund | -7.75% | 25.05% | 37.66% | 39.91% | -37.35% | 59.07% | 27.52% | 61.52% | -14.82% | 98.50% |
Доходность по периодам
С начала года, WCPIX показывает доходность -9.28%, что значительно ниже, чем у DXSLX с доходностью -7.75%. За последние 10 лет акции WCPIX уступали акциям DXSLX по среднегодовой доходности: 17.42% против 24.69% соответственно.
WCPIX
- 1 день
- 4.08%
- 1 месяц
- -8.87%
- С начала года
- -9.28%
- 6 месяцев
- -8.51%
- 1 год
- 17.53%
- 3 года*
- 32.67%
- 5 лет*
- 8.88%
- 10 лет*
- 17.42%
DXSLX
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -6.52%
- С начала года
- -7.75%
- 6 месяцев
- -5.35%
- 1 год
- 24.52%
- 3 года*
- 25.81%
- 5 лет*
- 14.15%
- 10 лет*
- 24.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WCPIX и DXSLX
WCPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии DXSLX в 1.35%.
Доходность на риск
WCPIX vs. DXSLX — Ранг доходности на риск
WCPIX
DXSLX
Сравнение WCPIX c DXSLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Communication Services UltraSector ProFund (WCPIX) и Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WCPIX | DXSLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 0.80 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 1.38 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.20 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 1.26 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.73 | 5.86 | -2.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WCPIX | DXSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 0.80 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.45 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.64 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.45 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между WCPIX и DXSLX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WCPIX и DXSLX
Дивидендная доходность WCPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности DXSLX в 8.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCPIX Communication Services UltraSector ProFund | 1.54% | 1.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.15% | 0.00% | 2.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DXSLX Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund | 8.27% | 7.93% | 10.57% | 0.00% | 0.00% | 7.89% | 2.42% | 4.41% | 7.21% | 34.95% | 0.00% | 25.71% |
Просадки
Сравнение просадок WCPIX и DXSLX
Максимальная просадка WCPIX за все время составила -98.94%, что больше максимальной просадки DXSLX в -91.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCPIX и DXSLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WCPIX | DXSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.94% | -91.80% | -7.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.50% | -16.30% | -0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.29% | -44.67% | -31.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.29% | -61.09% | -15.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.75% | -10.67% | -64.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.58% | -21.72% | -64.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.26% | 4.56% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности WCPIX и DXSLX
Текущая волатильность для Communication Services UltraSector ProFund (WCPIX) составляет 7.67%, в то время как у Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX) волатильность равна 9.76%. Это указывает на то, что WCPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXSLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WCPIX | DXSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.67% | 9.76% | -2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.61% | 16.93% | -2.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.48% | 32.63% | -5.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 135.09% | 31.39% | +103.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 98.31% | 38.59% | +59.72% |