Сравнение WCP.TO с XSH.TO
WCP.TO (Whitecap Resources Inc.) is a stock, while XSH.TO (iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF) is Canadian Government Bonds fund tracking the Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD. Over the past 10 years, WCP.TO returned 11.21%/yr vs 2.81%/yr for XSH.TO. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности WCP.TO и XSH.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WCP.TO показывает доходность 42.54%, что значительно выше, чем у XSH.TO с доходностью 1.40%. За последние 10 лет акции WCP.TO превзошли акции XSH.TO по среднегодовой доходности: 11.21% против 2.81% соответственно.
WCP.TO
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- 1.36%
- 6 месяцев
- 41.31%
- С начала года
- 42.54%
- 1 год
- 74.17%
- 3 года*
- 25.15%
- 5 лет*
- 30.51%
- 10 лет*
- 11.21%
XSH.TO
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.07%
- 6 месяцев
- 1.08%
- С начала года
- 1.40%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- 6.06%
- 5 лет*
- 2.89%
- 10 лет*
- 2.81%
Сравнение доходности по годам WCP.TO и XSH.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCP.TO Whitecap Resources Inc. | 42.54% | 21.33% | 23.63% | -12.27% | 49.10% | 59.41% | -3.54% | 37.55% | -49.21% | -24.19% |
XSH.TO iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF | 1.40% | 4.61% | 7.11% | 6.80% | -4.52% | -0.81% | 6.28% | 5.02% | 1.28% | 0.78% |
Correlation
The correlation between WCP.TO and XSH.TO is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2011 г. | -0.07 |
The correlation between WCP.TO and XSH.TO shifts across timeframes, from -0.27 (1 year) to -0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WCP.TO vs. XSH.TO — Ранг доходности на риск
WCP.TO
XSH.TO
Сравнение WCP.TO c XSH.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Whitecap Resources Inc. (WCP.TO) и iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF (XSH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WCP.TO | XSH.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.36 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.79 | 2.61 | +2.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.94 | 10.31 | +4.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WCP.TO и XSH.TO
Максимальная просадка WCP.TO за все время составила -94.41%, что больше максимальной просадки XSH.TO в -14.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCP.TO и XSH.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WCP.TO | XSH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.41% | -14.24% | -80.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.57% | -1.51% | -14.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.23% | -1.51% | -31.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.36% | -7.80% | -27.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.64% | -14.24% | -78.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.44% | -0.31% | -6.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.73% | -0.92% | -36.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.98% | 0.38% | +4.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности WCP.TO и XSH.TO
Whitecap Resources Inc. (WCP.TO) имеет более высокую волатильность в 9.71% по сравнению с iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF (XSH.TO) с волатильностью 0.57%. Это указывает на то, что WCP.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WCP.TO | XSH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.71% | 0.57% | +9.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.74% | 1.83% | +20.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.62% | 2.19% | +26.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.51% | 2.84% | +32.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.37% | 4.42% | +42.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WCP.TO и XSH.TO
Дивидендная доходность WCP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что больше доходности XSH.TO в 3.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCP.TO Whitecap Resources Inc. | 4.56% | 6.34% | 7.15% | 6.95% | 3.61% | 2.75% | 4.39% | 6.05% | 7.30% | 3.14% | 2.86% | 8.27% |
XSH.TO iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF | 3.91% | 3.82% | 3.64% | 3.24% | 2.97% | 2.65% | 2.61% | 2.80% | 2.86% | 2.93% | 3.08% | 3.18% |
Часто задаваемые вопросы
WCP.TO and XSH.TO have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для WCP.TO и XSH.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор