PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WCOM.L с UD06.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WCOM.L с UD06.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WCOM.L (WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF GBP Hedged Acc) and UD06.L (UBS ETF (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc) are both Commodities funds - WCOM.L tracks the Optimized Roll Commodity (GBP Hedged) while UD06.L tracks the UBS BCOM Constant Maturity Commodity (GBP Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, WCOM.L returned 10.96%/yr vs 11.38%/yr for UD06.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. WCOM.L charges 0.35%/yr vs 0.34%/yr for UD06.L.

Доходность

Сравнение доходности WCOM.L и UD06.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF GBP Hedged Acc (WCOM.L) и UBS ETF (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UD06.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WCOM.L показывает доходность 31.62%, что значительно выше, чем у UD06.L с доходностью 19.96%.

WCOM.L

1 день
-1.12%
1 месяц
-0.43%
С начала года
31.62%
6 месяцев
32.12%
1 год
42.76%
3 года*
15.95%
5 лет*
10.96%
10 лет*
—

UD06.L

1 день
-0.84%
1 месяц
-0.37%
С начала года
19.96%
6 месяцев
19.51%
1 год
31.44%
3 года*
14.20%
5 лет*
11.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WCOM.L и UD06.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
WCOM.L
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF GBP Hedged Acc		31.62%15.31%2.49%-7.76%11.71%25.55%-0.57%4.18%-6.00%
UD06.L
UBS ETF (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc		19.96%17.64%4.23%-6.66%16.62%29.24%0.29%3.70%-5.36%

Correlation

The correlation between WCOM.L and UD06.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2018 г.

0.93

The correlation between WCOM.L and UD06.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF GBP Hedged Acc

UBS ETF (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc

Часто сравнивают с WCOM.L:
WCOM.L с VUAG.LWCOM.L с ETRA.LWCOM.L с CMOP.LWCOM.L с XFRM.LWCOM.L с COMX.LWCOM.L с CXAP.LWCOM.L с XBCU.L
Часто сравнивают с UD06.L:
UD06.L с XDBG.LUD06.L с XFRM.LUD06.L с UC15.LUD06.L с COMX.LUD06.L с CXAP.LUD06.L с XBCU.LUD06.L с BCOG.L

Доходность на риск

WCOM.L vs. UD06.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WCOM.L
Ранг доходности на риск WCOM.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCOM.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCOM.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCOM.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCOM.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCOM.L: 8787
Ранг коэф-та Мартина
UD06.L
Ранг доходности на риск UD06.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UD06.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UD06.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UD06.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UD06.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UD06.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WCOM.L c UD06.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF GBP Hedged Acc (WCOM.L) и UBS ETF (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UD06.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WCOM.LUD06.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
2.38

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.45
3.03

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.44

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.18

5.25

+1.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.61

13.83

+4.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WCOM.L vs. UD06.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WCOM.L на текущий момент составляет 2.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UD06.L равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCOM.L и UD06.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WCOM.LUD06.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

2.38

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.77

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.60

+0.05

Просадки

Сравнение просадок WCOM.L и UD06.L

Максимальная просадка WCOM.L за все время составила -27.58%, что меньше максимальной просадки UD06.L в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCOM.L и UD06.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WCOM.LUD06.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.58%

-32.66%

+5.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.13%

-6.18%

+0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.58%

-10.32%

+0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.41%

-23.45%

-2.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.05%

-3.65%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.36%

-11.74%

-0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

2.35%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности WCOM.L и UD06.L

WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF GBP Hedged Acc (WCOM.L) имеет более высокую волатильность в 5.37% по сравнению с UBS ETF (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UD06.L) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что WCOM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UD06.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WCOM.LUD06.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

4.41%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.40%

11.62%

+2.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.30%

13.64%

+2.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.22%

14.70%

+0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.92%

13.71%

+0.21%

Сравнение комиссий WCOM.L и UD06.L

WCOM.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии UD06.L в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCOM.L и UD06.L

Ни WCOM.L, ни UD06.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

WCOM.L and UD06.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UD06.L is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UD06.L is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.35% for WCOM.L.

WCOM.L tracks Optimized Roll Commodity (GBP Hedged), while UD06.L tracks UBS BCOM Constant Maturity Commodity (GBP Hedged). They also come from different issuers: WisdomTree and UBS. Their fees differ too: 0.35% for WCOM.L and 0.34% for UD06.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WCOM.L и UD06.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор