PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WCOM.L с XFRM.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WCOM.L и XFRM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF GBP Hedged Acc (WCOM.L) и WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock (XFRM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WCOM.L и XFRM.L


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
WCOM.L
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF GBP Hedged Acc
26.20%15.31%2.49%-7.76%11.71%25.55%-0.57%4.18%-6.00%
XFRM.L
WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock
35.23%14.37%8.56%-13.95%28.86%28.08%-11.79%5.91%-9.08%
Разные валюты инструментов

WCOM.L торгуется в GBp, в то время как XFRM.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XFRM.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WCOM.L показывает доходность 26.20%, что значительно ниже, чем у XFRM.L с доходностью 35.23%.


WCOM.L

1 день
-1.60%
1 месяц
8.49%
С начала года
26.20%
6 месяцев
31.67%
1 год
35.70%
3 года*
12.68%
5 лет*
12.70%
10 лет*

XFRM.L

1 день
-1.70%
1 месяц
12.69%
С начала года
35.23%
6 месяцев
46.56%
1 год
43.36%
3 года*
16.98%
5 лет*
17.88%
10 лет*
10.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF GBP Hedged Acc

WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock

Сравнение комиссий WCOM.L и XFRM.L

WCOM.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии XFRM.L в 0.49%.


Доходность на риск

WCOM.L vs. XFRM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WCOM.L
Ранг доходности на риск WCOM.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCOM.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCOM.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCOM.L: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCOM.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCOM.L: 9393
Ранг коэф-та Мартина

XFRM.L
Ранг доходности на риск XFRM.L: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XFRM.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XFRM.L: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XFRM.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XFRM.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XFRM.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WCOM.L c XFRM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF GBP Hedged Acc (WCOM.L) и WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock (XFRM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WCOM.LXFRM.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.31

1.96

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.05

2.50

+0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.36

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.42

4.75

+0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.92

10.72

+4.21

WCOM.L vs. XFRM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WCOM.L на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XFRM.L равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCOM.L и XFRM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WCOM.LXFRM.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

1.96

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.89

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.24

+0.39

Корреляция

Корреляция между WCOM.L и XFRM.L составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WCOM.L и XFRM.L

Ни WCOM.L, ни XFRM.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WCOM.L и XFRM.L

Максимальная просадка WCOM.L за все время составила -27.58%, что меньше максимальной просадки XFRM.L в -45.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCOM.L и XFRM.L.


Загрузка...

Показатели просадок


WCOM.LXFRM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.58%

-56.89%

+29.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.79%

-11.89%

+3.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.41%

-33.87%

+7.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-1.48%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.59%

-31.17%

+18.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

3.89%

-1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности WCOM.L и XFRM.L

Текущая волатильность для WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF GBP Hedged Acc (WCOM.L) составляет 6.55%, в то время как у WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock (XFRM.L) волатильность равна 10.30%. Это указывает на то, что WCOM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XFRM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


WCOM.LXFRM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.55%

10.30%

-3.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.44%

18.41%

-5.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.42%

22.07%

-6.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.94%

20.07%

-5.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.70%

18.55%

-4.85%