Сравнение WCOM.L с XFRM.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF GBP Hedged Acc (WCOM.L) и WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock (XFRM.L).
WCOM.L и XFRM.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WCOM.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Optimized Roll Commodity (GBP Hedged). Фонд был запущен 14 авг. 2018 г.. XFRM.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock. Фонд был запущен 21 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WCOM.L и XFRM.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WCOM.L и XFRM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCOM.L WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF GBP Hedged Acc | 26.20% | 15.31% | 2.49% | -7.76% | 11.71% | 25.55% | -0.57% | 4.18% | -6.00% |
XFRM.L WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock | 35.23% | 14.37% | 8.56% | -13.95% | 28.86% | 28.08% | -11.79% | 5.91% | -9.08% |
Разные валюты инструментов
WCOM.L торгуется в GBp, в то время как XFRM.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XFRM.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WCOM.L показывает доходность 26.20%, что значительно ниже, чем у XFRM.L с доходностью 35.23%.
WCOM.L
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- 8.49%
- С начала года
- 26.20%
- 6 месяцев
- 31.67%
- 1 год
- 35.70%
- 3 года*
- 12.68%
- 5 лет*
- 12.70%
- 10 лет*
- —
XFRM.L
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- 12.69%
- С начала года
- 35.23%
- 6 месяцев
- 46.56%
- 1 год
- 43.36%
- 3 года*
- 16.98%
- 5 лет*
- 17.88%
- 10 лет*
- 10.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WCOM.L и XFRM.L
WCOM.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии XFRM.L в 0.49%.
Доходность на риск
WCOM.L vs. XFRM.L — Ранг доходности на риск
WCOM.L
XFRM.L
Сравнение WCOM.L c XFRM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF GBP Hedged Acc (WCOM.L) и WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock (XFRM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WCOM.L | XFRM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.31 | 1.96 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.05 | 2.50 | +0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.36 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.42 | 4.75 | +0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.92 | 10.72 | +4.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WCOM.L | XFRM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31 | 1.96 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.89 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.24 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между WCOM.L и XFRM.L составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WCOM.L и XFRM.L
Ни WCOM.L, ни XFRM.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок WCOM.L и XFRM.L
Максимальная просадка WCOM.L за все время составила -27.58%, что меньше максимальной просадки XFRM.L в -45.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCOM.L и XFRM.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| WCOM.L | XFRM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.58% | -56.89% | +29.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.79% | -11.89% | +3.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.41% | -33.87% | +7.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | -1.48% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.59% | -31.17% | +18.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 3.89% | -1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности WCOM.L и XFRM.L
Текущая волатильность для WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF GBP Hedged Acc (WCOM.L) составляет 6.55%, в то время как у WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock (XFRM.L) волатильность равна 10.30%. Это указывает на то, что WCOM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XFRM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WCOM.L | XFRM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.55% | 10.30% | -3.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.44% | 18.41% | -5.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.42% | 22.07% | -6.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.94% | 20.07% | -5.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.70% | 18.55% | -4.85% |