Сравнение WCOM.L с VUAG.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF GBP Hedged Acc (WCOM.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L).
WCOM.L и VUAG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WCOM.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Optimized Roll Commodity (GBP Hedged). Фонд был запущен 14 авг. 2018 г.. VUAG.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 14 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WCOM.L и VUAG.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WCOM.L и VUAG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCOM.L WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF GBP Hedged Acc | 26.20% | 15.31% | 2.49% | -7.76% | 11.71% | 25.55% | -0.57% | 1.82% |
VUAG.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | -3.06% | 9.36% | 27.33% | 19.67% | -8.88% | 30.97% | 201.05% | 9.30% |
Разные валюты инструментов
WCOM.L торгуется в GBp, в то время как VUAG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUAG.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WCOM.L показывает доходность 26.20%, что значительно выше, чем у VUAG.L с доходностью -3.06%.
WCOM.L
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- 8.49%
- С начала года
- 26.20%
- 6 месяцев
- 31.67%
- 1 год
- 35.70%
- 3 года*
- 12.68%
- 5 лет*
- 12.70%
- 10 лет*
- —
VUAG.L
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -3.29%
- С начала года
- -3.06%
- 6 месяцев
- 0.22%
- 1 год
- 14.86%
- 3 года*
- 15.78%
- 5 лет*
- 12.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WCOM.L и VUAG.L
WCOM.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VUAG.L в 0.07%.
Доходность на риск
WCOM.L vs. VUAG.L — Ранг доходности на риск
WCOM.L
VUAG.L
Сравнение WCOM.L c VUAG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF GBP Hedged Acc (WCOM.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WCOM.L | VUAG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.31 | 0.96 | +1.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.05 | 1.40 | +1.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.20 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.42 | 2.05 | +3.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.92 | 6.98 | +7.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WCOM.L | VUAG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31 | 0.96 | +1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.88 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.84 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между WCOM.L и VUAG.L составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WCOM.L и VUAG.L
Ни WCOM.L, ни VUAG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCOM.L WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF GBP Hedged Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUAG.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 71.39% |
Просадки
Сравнение просадок WCOM.L и VUAG.L
Максимальная просадка WCOM.L за все время составила -27.58%, что больше максимальной просадки VUAG.L в -25.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCOM.L и VUAG.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| WCOM.L | VUAG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.58% | -25.61% | -1.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.79% | -10.53% | +1.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.41% | -20.88% | -5.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | -4.74% | +3.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.59% | -3.57% | -9.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 2.08% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности WCOM.L и VUAG.L
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF GBP Hedged Acc (WCOM.L) имеет более высокую волатильность в 6.55% по сравнению с Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что WCOM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUAG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WCOM.L | VUAG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.55% | 3.83% | +2.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.44% | 8.28% | +4.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.42% | 15.40% | +0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.94% | 14.39% | +0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.70% | 36.50% | -22.80% |