PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WCOM.L с VUAG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WCOM.L и VUAG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF GBP Hedged Acc (WCOM.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WCOM.L и VUAG.L


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WCOM.L
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF GBP Hedged Acc
26.20%15.31%2.49%-7.76%11.71%25.55%-0.57%1.82%
VUAG.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating
-3.06%9.36%27.33%19.67%-8.88%30.97%201.05%9.30%
Разные валюты инструментов

WCOM.L торгуется в GBp, в то время как VUAG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUAG.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WCOM.L показывает доходность 26.20%, что значительно выше, чем у VUAG.L с доходностью -3.06%.


WCOM.L

1 день
-1.60%
1 месяц
8.49%
С начала года
26.20%
6 месяцев
31.67%
1 год
35.70%
3 года*
12.68%
5 лет*
12.70%
10 лет*

VUAG.L

1 день
1.60%
1 месяц
-3.29%
С начала года
-3.06%
6 месяцев
0.22%
1 год
14.86%
3 года*
15.78%
5 лет*
12.64%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF GBP Hedged Acc

Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating

Сравнение комиссий WCOM.L и VUAG.L

WCOM.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VUAG.L в 0.07%.


Доходность на риск

WCOM.L vs. VUAG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WCOM.L
Ранг доходности на риск WCOM.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCOM.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCOM.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCOM.L: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCOM.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCOM.L: 9393
Ранг коэф-та Мартина

VUAG.L
Ранг доходности на риск VUAG.L: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUAG.L: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUAG.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUAG.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUAG.L: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUAG.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WCOM.L c VUAG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF GBP Hedged Acc (WCOM.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WCOM.LVUAG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.31

0.96

+1.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.05

1.40

+1.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.20

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.42

2.05

+3.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.92

6.98

+7.95

WCOM.L vs. VUAG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WCOM.L на текущий момент составляет 2.31, что выше коэффициента Шарпа VUAG.L равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCOM.L и VUAG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WCOM.LVUAG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

0.96

+1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.88

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.84

-0.21

Корреляция

Корреляция между WCOM.L и VUAG.L составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WCOM.L и VUAG.L

Ни WCOM.L, ни VUAG.L не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM202520242023202220212020
WCOM.L
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF GBP Hedged Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUAG.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%71.39%

Просадки

Сравнение просадок WCOM.L и VUAG.L

Максимальная просадка WCOM.L за все время составила -27.58%, что больше максимальной просадки VUAG.L в -25.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCOM.L и VUAG.L.


Загрузка...

Показатели просадок


WCOM.LVUAG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.58%

-25.61%

-1.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.79%

-10.53%

+1.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.41%

-20.88%

-5.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-4.74%

+3.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.59%

-3.57%

-9.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

2.08%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности WCOM.L и VUAG.L

WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF GBP Hedged Acc (WCOM.L) имеет более высокую волатильность в 6.55% по сравнению с Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что WCOM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUAG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


WCOM.LVUAG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.55%

3.83%

+2.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.44%

8.28%

+4.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.42%

15.40%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.94%

14.39%

+0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.70%

36.50%

-22.80%