Сравнение WCOM.L с XBCU.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF GBP Hedged Acc (WCOM.L) и Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XBCU.L).
WCOM.L и XBCU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WCOM.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Optimized Roll Commodity (GBP Hedged). Фонд был запущен 14 авг. 2018 г.. XBCU.L - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward. Фонд был запущен 9 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WCOM.L и XBCU.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WCOM.L и XBCU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCOM.L WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF GBP Hedged Acc | 26.20% | 15.31% | 2.49% | -7.76% | 11.71% | 25.55% | -0.57% | 4.18% | -6.00% |
XBCU.L Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C | 17.80% | 17.11% | 10.54% | -14.47% | 35.34% | 40.95% | -4.23% | 3.45% | -7.78% |
Разные валюты инструментов
WCOM.L торгуется в GBp, в то время как XBCU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XBCU.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WCOM.L показывает доходность 26.20%, что значительно выше, чем у XBCU.L с доходностью 17.80%.
WCOM.L
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- 8.49%
- С начала года
- 26.20%
- 6 месяцев
- 31.67%
- 1 год
- 35.70%
- 3 года*
- 12.68%
- 5 лет*
- 12.70%
- 10 лет*
- —
XBCU.L
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- 2.80%
- С начала года
- 17.80%
- 6 месяцев
- 30.90%
- 1 год
- 27.25%
- 3 года*
- 12.29%
- 5 лет*
- 17.99%
- 10 лет*
- 11.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WCOM.L и XBCU.L
WCOM.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XBCU.L в 0.29%.
Доходность на риск
WCOM.L vs. XBCU.L — Ранг доходности на риск
WCOM.L
XBCU.L
Сравнение WCOM.L c XBCU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF GBP Hedged Acc (WCOM.L) и Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XBCU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WCOM.L | XBCU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.31 | 1.40 | +0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.05 | 1.84 | +1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.27 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.42 | 3.53 | +1.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.92 | 7.52 | +7.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WCOM.L | XBCU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31 | 1.40 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.99 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.29 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между WCOM.L и XBCU.L составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WCOM.L и XBCU.L
Ни WCOM.L, ни XBCU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок WCOM.L и XBCU.L
Максимальная просадка WCOM.L за все время составила -27.58%, что меньше максимальной просадки XBCU.L в -52.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCOM.L и XBCU.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| WCOM.L | XBCU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.58% | -62.92% | +35.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.79% | -12.60% | +3.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.41% | -27.83% | +1.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | -4.38% | +2.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.59% | -30.03% | +17.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 3.59% | -1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности WCOM.L и XBCU.L
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF GBP Hedged Acc (WCOM.L) и Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XBCU.L) имеют волатильность 6.55% и 6.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WCOM.L | XBCU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.55% | 6.87% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.44% | 15.55% | -3.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.42% | 19.34% | -3.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.94% | 18.18% | -3.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.70% | 17.20% | -3.50% |