PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WCOM.L с CMOP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WCOM.L и CMOP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF GBP Hedged Acc (WCOM.L) и Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc (CMOP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WCOM.L и CMOP.L


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
WCOM.L
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF GBP Hedged Acc
26.20%15.31%2.49%-7.76%11.71%25.55%-0.57%4.18%-6.00%
CMOP.L
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc
23.96%8.23%6.01%-12.72%28.44%28.71%-7.11%3.31%-6.48%

Доходность по периодам

С начала года, WCOM.L показывает доходность 26.20%, что значительно выше, чем у CMOP.L с доходностью 23.96%.


WCOM.L

1 день
-1.60%
1 месяц
8.49%
С начала года
26.20%
6 месяцев
31.67%
1 год
35.70%
3 года*
12.68%
5 лет*
12.70%
10 лет*

CMOP.L

1 день
-2.28%
1 месяц
9.33%
С начала года
23.96%
6 месяцев
31.99%
1 год
26.66%
3 года*
10.51%
5 лет*
14.17%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF GBP Hedged Acc

Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc

Сравнение комиссий WCOM.L и CMOP.L

WCOM.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии CMOP.L в 0.19%.


Доходность на риск

WCOM.L vs. CMOP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WCOM.L
Ранг доходности на риск WCOM.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCOM.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCOM.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCOM.L: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCOM.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCOM.L: 9393
Ранг коэф-та Мартина

CMOP.L
Ранг доходности на риск CMOP.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMOP.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMOP.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMOP.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMOP.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMOP.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WCOM.L c CMOP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF GBP Hedged Acc (WCOM.L) и Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc (CMOP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WCOM.LCMOP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.31

1.61

+0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.05

2.14

+0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.30

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.42

3.53

+1.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.92

7.83

+7.09

WCOM.L vs. CMOP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WCOM.L на текущий момент составляет 2.31, что выше коэффициента Шарпа CMOP.L равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCOM.L и CMOP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WCOM.LCMOP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

1.61

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.88

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.44

+0.19

Корреляция

Корреляция между WCOM.L и CMOP.L составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WCOM.L и CMOP.L

Ни WCOM.L, ни CMOP.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WCOM.L и CMOP.L

Максимальная просадка WCOM.L за все время составила -27.58%, примерно равная максимальной просадке CMOP.L в -28.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCOM.L и CMOP.L.


Загрузка...

Показатели просадок


WCOM.LCMOP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.58%

-28.78%

+1.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.79%

-9.41%

+0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.41%

-28.78%

+2.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-2.28%

+0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.59%

-12.35%

-0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

3.44%

-1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности WCOM.L и CMOP.L

Текущая волатильность для WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF GBP Hedged Acc (WCOM.L) составляет 6.55%, в то время как у Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc (CMOP.L) волатильность равна 8.33%. Это указывает на то, что WCOM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMOP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


WCOM.LCMOP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.55%

8.33%

-1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.44%

13.37%

-0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.42%

16.53%

-1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.94%

16.12%

-1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.70%

14.88%

-1.18%