Сравнение WCOM.L с DBMF
WCOM.L (WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF GBP Hedged Acc) and DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) are both exchange-traded funds - WCOM.L is a Commodities fund tracking the Optimized Roll Commodity (GBP Hedged), while DBMF is a Systematic Trend fund actively managed by iM Global Partners. WCOM.L is passively managed, while DBMF is actively managed. Over the past 5 years, WCOM.L returned 9.28%/yr vs 9.04%/yr for DBMF. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. WCOM.L charges 0.35%/yr vs 0.85%/yr for DBMF.
Доходность
Сравнение доходности WCOM.L и DBMF
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WCOM.L торгуется в GBp, в то время как DBMF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DBMF были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WCOM.L показывает доходность 18.91%, что значительно выше, чем у DBMF с доходностью 11.35%.
WCOM.L
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -10.06%
- С начала года
- 18.91%
- 6 месяцев
- 17.57%
- 1 год
- 29.25%
- 3 года*
- 11.62%
- 5 лет*
- 9.28%
- 10 лет*
- —
DBMF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.34%
- С начала года
- 11.35%
- 6 месяцев
- 10.82%
- 1 год
- 29.61%
- 3 года*
- 7.29%
- 5 лет*
- 9.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WCOM.L и DBMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCOM.L WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF GBP Hedged Acc | 18.91% | 15.31% | 2.49% | -7.76% | 11.71% | 25.55% | -0.57% | 3.32% |
DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 11.48% | 5.74% | 9.12% | -13.49% | 36.07% | 12.55% | -1.19% | 8.41% |
Correlation
The correlation between WCOM.L and DBMF is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2019 г. | 0.02 |
Over the past year, WCOM.L and DBMF have become more correlated (0.33) than their long-term average of 0.02, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WCOM.L vs. DBMF — Ранг доходности на риск
WCOM.L
DBMF
Сравнение WCOM.L c DBMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF GBP Hedged Acc (WCOM.L) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WCOM.L | DBMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.48 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 5.17 | -3.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.93 | 18.71 | -8.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WCOM.L и DBMF
Максимальная просадка WCOM.L за все время составила -27.58%, что меньше максимальной просадки DBMF в -31.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCOM.L и DBMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WCOM.L | DBMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.58% | -31.56% | +3.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.03% | -5.76% | -8.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.03% | -18.85% | +4.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.41% | -31.56% | +5.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.32% | -10.49% | -2.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.31% | -14.57% | +2.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 1.59% | +1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности WCOM.L и DBMF
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF GBP Hedged Acc (WCOM.L) имеет более высокую волатильность в 4.55% по сравнению с iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) с волатильностью 3.20%. Это указывает на то, что WCOM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WCOM.L | DBMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.55% | 3.20% | +1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.99% | 10.25% | +4.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.43% | 12.81% | +3.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.27% | 16.37% | -1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.96% | 15.74% | -1.78% |
Сравнение комиссий WCOM.L и DBMF
WCOM.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DBMF в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WCOM.L и DBMF
WCOM.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 5.24% | 5.91% | 5.75% | 2.91% | 7.72% | 10.38% | 0.86% | 9.35% |
WCOM.L WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF GBP Hedged Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WCOM.L and DBMF have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WCOM.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WCOM.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.85% for DBMF.
WCOM.L is categorized as Commodities, while DBMF is Systematic Trend. They also come from different issuers: WisdomTree and iM Global Partners. Their fees differ too: 0.35% for WCOM.L and 0.85% for DBMF.
Подберите оптимальное распределение для WCOM.L и DBMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор