PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WCMSX с TISVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WCMSX с TISVX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

WCMSX (WCM International Small Cap Growth Fund) and TISVX (Transamerica International Small Cap Value) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 10 years, WCMSX returned 12.68%/yr vs 10.14%/yr for TISVX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. WCMSX charges 1.25%/yr vs 1.01%/yr for TISVX.

Доходность

Сравнение доходности WCMSX и TISVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WCM International Small Cap Growth Fund (WCMSX) и Transamerica International Small Cap Value (TISVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WCMSX показывает доходность 10.11%, что значительно выше, чем у TISVX с доходностью 9.46%. За последние 10 лет акции WCMSX превзошли акции TISVX по среднегодовой доходности: 12.68% против 10.14% соответственно.

WCMSX

1 день
-0.78%
1 месяц
-7.04%
С начала года
10.11%
6 месяцев
9.43%
1 год
8.20%
3 года*
14.43%
5 лет*
0.22%
10 лет*
12.68%

TISVX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.24%
С начала года
9.46%
6 месяцев
9.71%
1 год
15.42%
3 года*
17.69%
5 лет*
8.14%
10 лет*
10.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WCMSX и TISVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WCMSX
WCM International Small Cap Growth Fund		10.11%18.14%4.33%22.26%-42.12%16.65%55.36%45.02%-8.94%42.35%
TISVX
Transamerica International Small Cap Value		9.46%30.68%5.53%17.39%-17.32%12.40%8.91%25.49%-16.32%30.46%

Correlation

The correlation between WCMSX and TISVX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.82

The correlation between WCMSX and TISVX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WCM International Small Cap Growth Fund

Transamerica International Small Cap Value

Часто сравнивают с WCMSX:
WCMSX с SPYWCMSX с WCQGXWCMSX с FNDFWCMSX с WFEMXWCMSX с WCFOXWCMSX с AVANXWCMSX с WCMNX
Часто сравнивают с TISVX:
TISVX с ISVLTISVX с FSISXTISVX с VXUSTISVX с AVDVTISVX с DISVXTISVX с IWMTISVX с HLMSX

Доходность на риск

WCMSX vs. TISVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WCMSX
Ранг доходности на риск WCMSX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCMSX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCMSX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCMSX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCMSX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCMSX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
TISVX
Ранг доходности на риск TISVX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TISVX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TISVX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TISVX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TISVX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TISVX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WCMSX c TISVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WCM International Small Cap Growth Fund (WCMSX) и Transamerica International Small Cap Value (TISVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WCMSXTISVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.44
1.06

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.74
1.61

-0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.20

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.84

1.41

-0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.06

4.63

-2.58

WCMSX vs. TISVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WCMSX на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа TISVX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCMSX и TISVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WCMSX и TISVX

Максимальная просадка WCMSX за все время составила -51.60%, что больше максимальной просадки TISVX в -38.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCMSX и TISVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WCMSXTISVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.60%

-38.08%

-13.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.81%

-10.94%

+1.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.37%

-14.00%

-5.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.60%

-36.52%

-15.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.60%

-38.08%

-13.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.94%

-2.49%

-8.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.74%

-8.26%

-7.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

3.34%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности WCMSX и TISVX

WCM International Small Cap Growth Fund (WCMSX) имеет более высокую волатильность в 8.30% по сравнению с Transamerica International Small Cap Value (TISVX) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что WCMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TISVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WCMSXTISVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.30%

5.26%

+3.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.15%

11.99%

+4.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.75%

14.68%

+4.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.11%

16.94%

+4.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.10%

16.70%

+3.40%

Сравнение комиссий WCMSX и TISVX

WCMSX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии TISVX в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCMSX и TISVX

Дивидендная доходность WCMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности TISVX в 4.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TISVX
Transamerica International Small Cap Value		4.08%4.47%6.04%3.00%3.62%3.78%1.01%2.11%8.34%3.01%2.86%6.15%
WCMSX
WCM International Small Cap Growth Fund		0.74%0.81%1.31%0.00%0.00%10.27%2.73%0.57%4.04%1.10%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WCMSX and TISVX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WCMSX has higher volatility (8.30%) compared to TISVX (5.26%). In terms of maximum drawdown, WCMSX dropped -51.60% vs TISVX's -38.08%.

TISVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WCMSX и TISVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор