PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WCMNX с SSCPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WCMNX с SSCPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WCM Small Cap Growth Fund (WCMNX) и Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX).

WCMNX управляется WCM Investment Management. Фонд был запущен 30 окт. 2019 г.. SSCPX управляется Saratoga. Фонд был запущен 1 сент. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности WCMNX и SSCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WCM Small Cap Growth Fund (WCMNX) и Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WCMNX и SSCPX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WCMNX
WCM Small Cap Growth Fund		-3.84%7.82%4.02%15.64%-23.47%5.06%38.85%4.50%
SSCPX
Saratoga Small Capitalization Portfolio		1.17%6.41%10.79%15.16%-17.56%24.53%25.39%6.41%

Доходность по периодам

С начала года, WCMNX показывает доходность -3.84%, что значительно ниже, чем у SSCPX с доходностью 1.17%.

WCMNX

1 день
4.16%
1 месяц
-10.01%
С начала года
-3.84%
6 месяцев
-3.33%
1 год
16.74%
3 года*
4.80%
5 лет*
-0.91%
10 лет*
—

SSCPX

1 день
3.90%
1 месяц
-5.97%
С начала года
1.17%
6 месяцев
0.35%
1 год
20.94%
3 года*
10.97%
5 лет*
4.36%
10 лет*
9.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WCM Small Cap Growth Fund

Saratoga Small Capitalization Portfolio

Часто сравнивают с WCMNX:
WCMNX с SPYWCMNX с WCMJXWCMNX с WCQGXWCMNX с WLIVXWCMNX с WFGGXWCMNX с WFEMXWCMNX с WCMSX
Часто сравнивают с SSCPX:
SSCPX с FAMFXSSCPX с AOFIXSSCPX с PCSGXSSCPX с BDFIXSSCPX с TCMSXSSCPX с BSCFXSSCPX с ALMAX

Сравнение комиссий WCMNX и SSCPX

WCMNX берет комиссию в 1.24%, что меньше комиссии SSCPX в 1.70%.

SSCPX
Saratoga Small Capitalization Portfolio
WCMNX
WCM Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

WCMNX vs. SSCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WCMNX
Ранг доходности на риск WCMNX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCMNX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCMNX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCMNX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCMNX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCMNX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
SSCPX
Ранг доходности на риск SSCPX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSCPX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSCPX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSCPX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSCPX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSCPX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WCMNX c SSCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WCM Small Cap Growth Fund (WCMNX) и Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WCMNXSSCPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

0.94

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

1.44

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.18

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.78

1.74

-0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.72

5.57

-2.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WCMNX vs. SSCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WCMNX на текущий момент составляет 0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSCPX равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCMNX и SSCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WCMNXSSCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

0.94

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.20

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.37

-0.15

Корреляция

Корреляция между WCMNX и SSCPX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCMNX и SSCPX

Дивидендная доходность WCMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности SSCPX в 8.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WCMNX
WCM Small Cap Growth Fund		1.02%0.99%0.00%0.00%0.18%9.16%1.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SSCPX
Saratoga Small Capitalization Portfolio		8.91%9.02%11.37%0.00%10.18%24.67%0.02%0.00%17.42%0.00%0.00%58.90%

Просадки

Сравнение просадок WCMNX и SSCPX

Максимальная просадка WCMNX за все время составила -40.70%, что меньше максимальной просадки SSCPX в -53.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCMNX и SSCPX.

Загрузка...

Показатели просадок

WCMNXSSCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.70%

-53.65%

+12.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.38%

-11.83%

-4.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.13%

-27.78%

-10.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.90%

-8.09%

-4.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.25%

-10.30%

-3.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.73%

3.69%

+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности WCMNX и SSCPX

WCM Small Cap Growth Fund (WCMNX) и Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX) имеют волатильность 8.87% и 8.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WCMNXSSCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.87%

8.57%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.84%

15.33%

+0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.70%

22.69%

+3.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.64%

22.17%

+2.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.34%

22.93%

+4.41%