PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WCMNX с PXQSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WCMNX с PXQSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WCM Small Cap Growth Fund (WCMNX) и Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX).

WCMNX управляется WCM Investment Management. Фонд был запущен 30 окт. 2019 г.. PXQSX управляется Virtus. Фонд был запущен 28 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности WCMNX и PXQSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WCM Small Cap Growth Fund (WCMNX) и Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WCMNX и PXQSX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WCMNX
WCM Small Cap Growth Fund		-3.84%7.82%4.02%15.64%-23.47%5.06%38.85%4.50%
PXQSX
Virtus KAR Small-Cap Value Fund		0.43%-4.50%9.63%19.10%-24.29%19.50%28.16%1.81%

Доходность по периодам

С начала года, WCMNX показывает доходность -3.84%, что значительно ниже, чем у PXQSX с доходностью 0.43%.

WCMNX

1 день
4.16%
1 месяц
-10.01%
С начала года
-3.84%
6 месяцев
-3.33%
1 год
16.74%
3 года*
4.80%
5 лет*
-0.91%
10 лет*
—

PXQSX

1 день
2.17%
1 месяц
-7.60%
С начала года
0.43%
6 месяцев
-1.93%
1 год
-0.65%
3 года*
6.85%
5 лет*
-0.34%
10 лет*
7.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WCM Small Cap Growth Fund

Virtus KAR Small-Cap Value Fund

Часто сравнивают с WCMNX:
WCMNX с SPYWCMNX с WLIVXWCMNX с WCMJXWCMNX с WCQGXWCMNX с WFEMXWCMNX с WFGGXWCMNX с WCMSX
Часто сравнивают с PXQSX:
PXQSX с FSSNXPXQSX с FAMFXPXQSX с BIASXPXQSX с MSSCXPXQSX с VSGIXPXQSX с BDFIXPXQSX с ALMAX

Сравнение комиссий WCMNX и PXQSX

WCMNX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии PXQSX в 0.96%.

WCMNX
WCM Small Cap Growth Fund
PXQSX
Virtus KAR Small-Cap Value Fund

Доходность на риск

WCMNX vs. PXQSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WCMNX
Ранг доходности на риск WCMNX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCMNX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCMNX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCMNX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCMNX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCMNX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
PXQSX
Ранг доходности на риск PXQSX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXQSX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXQSX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXQSX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXQSX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXQSX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WCMNX c PXQSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WCM Small Cap Growth Fund (WCMNX) и Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WCMNXPXQSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

0.01

+0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

0.16

+1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.02

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.78

0.06

+0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.72

0.13

+2.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WCMNX vs. PXQSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WCMNX на текущий момент составляет 0.69, что выше коэффициента Шарпа PXQSX равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCMNX и PXQSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WCMNXPXQSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

0.01

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

-0.02

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.36

-0.13

Корреляция

Корреляция между WCMNX и PXQSX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCMNX и PXQSX

Дивидендная доходность WCMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности PXQSX в 5.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WCMNX
WCM Small Cap Growth Fund		1.02%0.99%0.00%0.00%0.18%9.16%1.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PXQSX
Virtus KAR Small-Cap Value Fund		5.79%5.81%4.90%2.99%3.37%1.76%0.82%0.80%2.54%5.32%8.89%7.58%

Просадки

Сравнение просадок WCMNX и PXQSX

Максимальная просадка WCMNX за все время составила -40.70%, что меньше максимальной просадки PXQSX в -55.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCMNX и PXQSX.

Загрузка...

Показатели просадок

WCMNXPXQSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.70%

-55.56%

+14.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.38%

-13.25%

-3.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.13%

-31.49%

-6.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.90%

-13.69%

+0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.25%

-10.29%

-3.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.73%

5.85%

-1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности WCMNX и PXQSX

WCM Small Cap Growth Fund (WCMNX) имеет более высокую волатильность в 8.87% по сравнению с Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX) с волатильностью 5.71%. Это указывает на то, что WCMNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PXQSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WCMNXPXQSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.87%

5.71%

+3.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.84%

11.75%

+4.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.70%

19.73%

+5.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.64%

20.22%

+4.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.34%

20.45%

+6.89%