PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WCMNX с PXQSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WCMNX с PXQSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WCMNX (WCM Small Cap Growth Fund) and PXQSX (Virtus KAR Small-Cap Value Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, WCMNX returned 1.76%/yr vs -0.49%/yr for PXQSX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. WCMNX charges 1.24%/yr vs 0.96%/yr for PXQSX.

Доходность

Сравнение доходности WCMNX и PXQSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WCM Small Cap Growth Fund (WCMNX) и Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WCMNX показывает доходность 10.26%, что значительно выше, чем у PXQSX с доходностью 0.70%.

WCMNX

1 день
-0.27%
1 месяц
2.33%
С начала года
10.26%
6 месяцев
8.53%
1 год
25.61%
3 года*
10.18%
5 лет*
1.76%
10 лет*
—

PXQSX

1 день
-0.77%
1 месяц
-4.02%
С начала года
0.70%
6 месяцев
1.17%
1 год
-2.38%
3 года*
6.88%
5 лет*
-0.49%
10 лет*
7.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WCMNX и PXQSX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WCMNX
WCM Small Cap Growth Fund		10.26%7.82%4.02%15.64%-23.47%5.06%38.85%4.50%
PXQSX
Virtus KAR Small-Cap Value Fund		0.70%-4.50%9.63%19.10%-24.29%19.50%28.16%1.81%

Correlation

The correlation between WCMNX and PXQSX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2019 г.

0.84

The correlation between WCMNX and PXQSX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WCM Small Cap Growth Fund

Virtus KAR Small-Cap Value Fund

Часто сравнивают с WCMNX:
WCMNX с WCQGXWCMNX с WFGGXWCMNX с WLIVXWCMNX с WFEMXWCMNX с WCMSXWCMNX с SPYWCMNX с WCMIX
Часто сравнивают с PXQSX:
PXQSX с BIASXPXQSX с FSSNXPXQSX с BDFIXPXQSX с MSSCXPXQSX с FAMFXPXQSX с NWKDXPXQSX с ALMAX

Доходность на риск

WCMNX vs. PXQSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WCMNX
Ранг доходности на риск WCMNX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCMNX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCMNX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCMNX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCMNX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCMNX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
PXQSX
Ранг доходности на риск PXQSX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXQSX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXQSX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXQSX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXQSX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXQSX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WCMNX c PXQSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WCM Small Cap Growth Fund (WCMNX) и Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WCMNXPXQSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
-0.15

+1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
-0.10

+2.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

0.99

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.62

-0.19

+1.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.63

-0.39

+6.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WCMNX vs. PXQSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WCMNX на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа PXQSX равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCMNX и PXQSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WCMNXPXQSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

-0.15

+1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

-0.02

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.35

-0.05

Просадки

Сравнение просадок WCMNX и PXQSX

Максимальная просадка WCMNX за все время составила -40.70%, что меньше максимальной просадки PXQSX в -55.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCMNX и PXQSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WCMNXPXQSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.70%

-55.56%

+14.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.38%

-13.25%

-3.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.18%

-22.87%

-7.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.13%

-31.49%

-6.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-13.47%

+13.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.98%

-10.29%

-3.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.68%

6.28%

-1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности WCMNX и PXQSX

WCM Small Cap Growth Fund (WCMNX) имеет более высокую волатильность в 6.24% по сравнению с Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что WCMNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PXQSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WCMNXPXQSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.24%

4.52%

+1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.70%

12.30%

+3.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.20%

16.76%

+4.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.74%

20.22%

+4.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.21%

20.51%

+6.70%

Сравнение комиссий WCMNX и PXQSX

WCMNX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии PXQSX в 0.96%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCMNX и PXQSX

Дивидендная доходность WCMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности PXQSX в 5.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PXQSX
Virtus KAR Small-Cap Value Fund		5.77%5.81%4.90%2.99%3.37%1.76%0.82%0.80%2.54%5.32%8.89%7.58%
WCMNX
WCM Small Cap Growth Fund		0.89%0.99%0.00%0.00%0.18%9.16%1.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WCMNX and PXQSX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WCMNX has higher volatility (6.24%) compared to PXQSX (4.52%). In terms of maximum drawdown, WCMNX dropped -40.70% vs PXQSX's -55.56%.

WCMNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WCMNX и PXQSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор