Сравнение WCMIX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WCM Focused International Growth Fund (WCMIX) и Invesco QQQ (QQQ).
WCMIX управляется WCM Investment Management. Фонд был запущен 30 мая 2011 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WCMIX или QQQ.
Основные характеристики
| WCMIX | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.84% | 15.46% |
| Дох-ть за 1 год | 24.52% | 28.15% |
| Дох-ть за 3 года | -2.28% | 8.77% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.90% | 20.70% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.67% | 17.75% |
| Коэф-т Шарпа | 1.64 | 1.58 |
| Дневная вол-ть | 14.62% | 17.69% |
| Макс. просадка | -39.69% | -82.98% |
| Текущая просадка | -8.17% | -6.27% |
Корреляция
Корреляция между WCMIX и QQQ составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности WCMIX и QQQ
С начала года, WCMIX показывает доходность 13.84%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 15.46%. За последние 10 лет акции WCMIX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 9.67% против 17.75% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WCMIX и QQQ
WCMIX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WCMIX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WCM Focused International Growth Fund (WCMIX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WCMIX и QQQ
Дивидендная доходность WCMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что больше доходности QQQ в 0.50%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCMIX WCM Focused International Growth Fund | 0.57% | 0.65% | 0.11% | 4.60% | 1.42% | 0.22% | 4.17% | 0.46% | 2.09% | 1.20% | 0.54% | 0.94% |
QQQ Invesco QQQ | 0.50% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок WCMIX и QQQ
Максимальная просадка WCMIX за все время составила -39.69%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCMIX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WCMIX и QQQ
Текущая волатильность для WCM Focused International Growth Fund (WCMIX) составляет 4.19%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 5.90%. Это указывает на то, что WCMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.