PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WCME с PIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WCME с PIE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WCME (First Trust WCM Developing World Equity ETF) and PIE (Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF) are both exchange-traded funds - WCME is a Emerging Markets Equities fund tracking the Actively Managed, while PIE is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Emerging Markets Technical Leaders Index. Both are passively managed. Over the past year, WCME returned 30.37% vs 70.48% for PIE. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WCME charges 0.95%/yr vs 0.90%/yr for PIE.

Доходность

Сравнение доходности WCME и PIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust WCM Developing World Equity ETF (WCME) и Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WCME показывает доходность 14.93%, что значительно ниже, чем у PIE с доходностью 39.11%.

WCME

1 день
-2.35%
1 месяц
4.53%
С начала года
14.93%
6 месяцев
15.02%
1 год
30.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PIE

1 день
-0.95%
1 месяц
5.39%
С начала года
39.11%
6 месяцев
38.18%
1 год
70.48%
3 года*
23.39%
5 лет*
7.01%
10 лет*
10.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WCME и PIE

2026 (YTD)20252024
WCME
First Trust WCM Developing World Equity ETF		14.93%35.19%-10.72%
PIE
Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF		39.11%25.98%-5.18%

Correlation

The correlation between WCME and PIE is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2024 г.

0.72

The correlation between WCME and PIE has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WCME и PIE

Секторы
WCME
PIE

Технологии

32.4%
47.0%

Финансовые услуги

16.9%
14.4%

Потребительский циклический сектор

12.6%
1.3%

Здравоохранение

11.0%
5.1%

Промышленность

8.7%
16.8%

Сырьевые материалы

6.5%
3.2%

Энергетика

5.0%
5.4%

Коммуникационные услуги

3.6%
1.4%

Коммунальные услуги

3.2%
1.3%

Потребительский защитный сектор

3.0%
0.4%

Недвижимость

-

3.6%

Технологии

WCME
32.4%
PIE
47.0%

Финансовые услуги

WCME
16.9%
PIE
14.4%

Потребительский циклический сектор

WCME
12.6%
PIE
1.3%

Здравоохранение

WCME
11.0%
PIE
5.1%

Промышленность

WCME
8.7%
PIE
16.8%

Сырьевые материалы

WCME
6.5%
PIE
3.2%

Энергетика

WCME
5.0%
PIE
5.4%

Коммуникационные услуги

WCME
3.6%
PIE
1.4%

Коммунальные услуги

WCME
3.2%
PIE
1.3%

Потребительский защитный сектор

WCME
3.0%
PIE
0.4%

Недвижимость

WCME

-

PIE
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust WCM Developing World Equity ETF

Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF

Часто сравнивают с WCME:
WCME с IBICWCME с ABHYWCME с TJUNWCME с FDLWCME с TDIVWCME с EMCSWCME с DVYE
Часто сравнивают с PIE:
PIE с EEMOPIE с EEMPIE с SPMOPIE с PXHPIE с AVESPIE с PIZPIE с FRDM

Доходность на риск

WCME vs. PIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WCME
Ранг доходности на риск WCME: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCME: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCME: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCME: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCME: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCME: 4444
Ранг коэф-та Мартина
PIE
Ранг доходности на риск PIE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WCME c PIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust WCM Developing World Equity ETF (WCME) и Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WCMEPIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
3.24

-1.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
3.88

-1.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.55

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.95

7.18

-5.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.96

23.52

-16.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WCME vs. PIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WCME на текущий момент составляет 1.51, что ниже коэффициента Шарпа PIE равного 3.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCME и PIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WCMEPIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

3.24

-1.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.12

+1.00

Просадки

Сравнение просадок WCME и PIE

Максимальная просадка WCME за все время составила -15.64%, что меньше максимальной просадки PIE в -72.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCME и PIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WCMEPIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.64%

-72.98%

+57.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.64%

-9.87%

-5.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-28.69%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-40.32%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.35%

-1.17%

-1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.67%

-26.08%

+22.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.38%

3.01%

+1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности WCME и PIE

Текущая волатильность для First Trust WCM Developing World Equity ETF (WCME) составляет 8.11%, в то время как у Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE) волатильность равна 9.00%. Это указывает на то, что WCME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WCMEPIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.11%

9.00%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.23%

17.77%

-0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.16%

21.91%

-1.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.74%

20.23%

-0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.74%

21.35%

-1.61%

Сравнение комиссий WCME и PIE

WCME берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PIE в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCME и PIE

Дивидендная доходность WCME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности PIE в 1.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIE
Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF		1.70%2.28%2.33%2.59%3.45%1.28%1.32%2.29%3.32%1.63%1.48%0.80%
WCME
First Trust WCM Developing World Equity ETF		0.60%0.68%0.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WCME and PIE have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PIE has higher volatility (9.00%) compared to WCME (8.11%). In terms of maximum drawdown, WCME dropped -15.64% vs PIE's -72.98%.

On 1-year performance, PIE leads with 70.48% vs 30.37% for WCME. On fees, PIE is cheaper at 0.90% per year. On volatility, WCME has been the lower-risk option at 8.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PIE has performed better with a 70.48% return vs 30.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PIE is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.95% for WCME.

PIE has the higher dividend yield at 1.70%, compared with 0.60% for WCME.

WCME is categorized as Emerging Markets Equities, while PIE is Momentum. WCME tracks Actively Managed, while PIE tracks Dorsey Wright Emerging Markets Technical Leaders Index. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for WCME and 0.90% for PIE.

PIE currently has the higher Sharpe Ratio (3.24 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WCME и PIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор